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Equipe de recherche REGULARITY

Publications de l'équipe REGULARITY

2019

Article dans une revue

titre
Hausdorff, Large Deviation and Legendre Multifractal Spectra of Lévy Multistable Processes
auteur
Ronan Le Guével, Jacques Lévy Véhel
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, In press, ⟨10.1016/j.spa.2019.06.007⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01089482/file/Multistable_Spectrum.pdf BibTex

2017

Article dans une revue

titre
Three-Dimensional Imaging of Objects Concealed Below a Forest Canopy Using SAR Tomography at L-Band and Wavelet-Based Sparse Estimation
auteur
Yue Huang, Jacques Lévy-Vehel, Laurent Ferro-Famil, Andreas Reigber
article
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, 14 (9), pp.1454-1458. ⟨10.1109/LGRS.2017.2709839⟩
Accès au bibtex
BibTex

2015

Article dans une revue

titre
A White Noise Approach to Stochastic Integration with Respect to the Rosenblatt Process
auteur
Benjamin Arras
article
Potential Analysis, Springer Verlag, 2015, 43 (4), pp.547-591. ⟨10.1007/s11118-015-9484-3⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1308.1835 BibTex
titre
Sharp large deviation results for sums of independent random variables
auteur
Xiequan Fan, Ion Grama, Quansheng Liu
article
Science China Mathematics, Science China Press, 2015, 58 (9), pp.1939-1958. ⟨10.1007/s11425-015-5049-6 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01187587/file/Pour%20HAL.pdf BibTex
titre
A fractional Brownian field indexed by $L^2$ and a varying Hurst parameter
auteur
Alexandre Richard
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2015, 125
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1312.6069 BibTex
titre
Exponential inequalities for martingales with applications
auteur
Xiequan Fan, Ion Grama, Quansheng Liu
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20, pp.1 - 22. ⟨10.1214/EJP.v20-3496⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01108032/file/1.pdf BibTex
titre
On two multistable extensions of stable Lévy motion and their semimartingale representation
auteur
Ronan Le Guével, Jacques Lévy-Vehel, Lining Liu
article
Journal of Theoretical Probability, Springer, 2015, 28 (3), pp.1125-1144. ⟨10.1007/s10959-013-0528-6⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00730680/file/Multistable_measure_and_processes.pdf BibTex

Pré-publication, Document de travail

titre
Multistable Lévy motions and their continuous approximations
auteur
Xiequan Fan, Jacques Lévy Véhel
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01110716/file/multi-stable%20Levy%20motion14.pdf BibTex
titre
A model investigating incentives for illegal cultural goods sharing sites to become legal
auteur
Jacques Lévy Véhel, Pierre-Emmanuel Lévy Véhel, Victor Lévy Véhel
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01103048/file/ModelIncentive7.pdf BibTex

2014

Article dans une revue

titre
A generalization of Cramér large deviations for martingales
auteur
Xiequan Fan, Ion Grama, Quansheng Liu
article
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Elsevier, 2014, 352, pp.853-858
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01069115/file/maths-english_-_04.pdf BibTex
titre
Multifractional Stochastic volatility models
auteur
Sylvain Corlay, Joachim Lebovits, Jacques Lévy Véhel
article
Mathematical Finance, Wiley, 2014, 24 (2), pp.364-402. ⟨10.1111/mafi.12024 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00653150/file/Multifractional_Stochastic_Volatility_Models_Corlay_Lebovits_Levy-Vehel_new_version.pdf BibTex
titre
White noise-based stochastic calculus with respect to multifractional Brownian motion
auteur
Joachim Lebovits, Jacques Lévy Véhel
article
Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis, 2014, 86 (1), pp.87-124
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00580196/file/StochasticCalculusmBmWhiteNoise_preprint_le_26_03_2011.pdf BibTex
titre
Stochastic integration with respect to multifractional Brownian motion via tangent fractional Brownian motions
auteur
Joachim Lebovits, Jacques Lévy Véhel, Erick Herbin
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, pp.678-708. ⟨10.1016/j.spa.2013.09.004 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00653808/file/Stochastic_Calculus_revised_version_02_09_2013_Lebovits_Levy_Vehel.pdf BibTex

Thèse

titre
Around some selfsimilar processes with stationary increments
auteur
Benjamin Arras
article
Probability [math.PR]. ECOLE CENTRALE DE PARIS, 2014. English
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01108624/file/These_Arras_Version_finale.pdf BibTex

Pré-publication, Document de travail

titre
Statistical estimation of a class of self-regulating processes
auteur
Antoine Echelard, Jacques Lévy Véhel, Anne Philippe
article
2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00868604/file/estimpointmilieu_final_version.pdf BibTex

2013

Article dans une revue

titre
Large Deviation Multifractal Analysis of a Class of Additive Processes with Correlated Non-Stationary Increments
auteur
Jacques Lévy Véhel, Michal Rams
article
IEEE/ACM Transactions on Networking, IEEE/ACM, 2013, 21 (4), pp.1309-1321. ⟨10.1109/tnet.2012.2229469 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00633195/file/v12.pdf BibTex
titre
Christiane's Hair
auteur
Jacques Lévy Véhel, Franklin Mendivil
article
American Mathematical Monthly, Mathematical Association of America, 2013, 120 (9), pp.771-786. ⟨10.4169/amer.math.monthly.120.09.771 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00744268/file/The_CH_set_AMM.pdf BibTex
titre
Sharp large deviations under Bernstein's condition
auteur
Xiequan Fan, Ion Grama, Quansheng Liu
article
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Elsevier, 2013, 351, pp.845-848. ⟨10.1016/j.crma.2013.10.015 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905527/file/maths-english_-_01.pdf BibTex
titre
Variability and singularity arising from poor compliance in a pharmacokinetic model I: the multi-IV case
auteur
Pierre-Emmanuel Lévy Véhel, Jacques Lévy Véhel
article
Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, Springer Verlag, 2013, 40 (1), pp.15-39
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00752114/file/Final.pdf BibTex
titre
Beyond multifractional Brownian motion: new stochastic models for geophysical modelling
auteur
Jacques Lévy Véhel
article
Nonlinear Processes in Geophysics, European Geosciences Union (EGU), 2013, ⟨10.5194/npg-20-643-2013 ⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00875268/file/Version_Publiee.pdf BibTex
titre
Incremental moments and Hölder exponents of multifractional multistable processes
auteur
Ronan Le Guével, Jacques Lévy Véhel
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2013, 17, pp.135-178. ⟨10.1051/ps/2011151⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00538989/file/Holdermulti.pdf BibTex
titre
From almost sure local regularity to almost sure Hausdorff dimension for Gaussian fields
auteur
Erick Herbin, Benjamin Arras, Geoffroy Barruel
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2013, 28p. ⟨10.1051/ps/2013044 ⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1206.0605 BibTex

Communication dans un congrès

titre
Financial modelling with tempered multistable motions
auteur
Jacques Lévy Véhel
article
International Workshop on Statistical modeling, financial data analysis and applications, Nov 2013, Venise, Italy
Accès au bibtex
BibTex
titre
Value at Risk with tempered multistable motions
auteur
Hicham El Mekeddem, Jacques Lévy Véhel
article
30th International French Finance Association Conference, May 2013, Lyon, France
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00868634/file/Value_at_Risk_with_tempered_multistable.pdf BibTex

Pré-publication, Document de travail

titre
Local Regularity Preserving Signal Denoising I: Hölder Exponents
auteur
Antoine Echelard, Jacques Lévy Véhel
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00879754/file/DenoisingHolder2SingleColumn.pdf BibTex

2012

Article dans une revue

titre
Self-Regulating Processes
auteur
Olivier Barriere, Antoine Echelard, Jacques Lévy Véhel
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2012, ⟨10.1214/EJP.v17-2010⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00749742/file/regeq7m.pdf BibTex
titre
Local complex dimensions of a fractal string
auteur
Jacques Lévy-Vehel, Franklin Mendivil
article
International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation, Inderscience, 2012, Special Issue on: "Fractals, Fractal-based Methods and Applications", 3 (4)
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00614665/file/LocalStrings3.pdf BibTex
titre
Evolving Estimators of the Pointwise Holder Exponent with Genetic Programming
auteur
Leonardo Trujillo, Pierrick Legrand, Gustavo Olague, Jacques Lévy-Vehel
article
Information Sciences, Elsevier, 2012, 209, pp.61-79. ⟨10.1016/j.ins.2012.04.043⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00643387/file/INS-S-11-01794-extrait.pdf BibTex
titre
A Ferguson - Klass - LePage series representation of multistable multifractional processes and related processes
auteur
Ronan Le Guével, Jacques Lévy Véhel
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2012, 18 (4), pp.1099-1127. ⟨10.3150/11-BEJ372⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00538985/file/MultistableMultifractionalProcesses.pdf BibTex

Communication dans un congrès

titre
A New Method for Multifractal Spectrum Estimation with Applications to Texture Description
auteur
Jacques Lévy Véhel, Michel Tesmer
article
Best Paper Award at the International Conference on Mass Data Analysis of Images and Signals (MDA'2012), Jul 2012, Berlin, Germany
Accès au bibtex
BibTex
titre
Self-regulating processes-based modeling for arrhythmia characterization
auteur
Antoine Echelard, Jacques Lévy Véhel
article
Imaging and Signal Processing in Health Care and Technology, May 2012, Baltimore, United States. 2012
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00670064/file/SRPECG.pdf BibTex

Pré-publication, Document de travail

titre
On a class of self-similar processes with stationary increments in higher order Wiener chaoses
auteur
Benjamin Arras
article
2012
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1211.4343 BibTex

2011

Article dans une revue

titre
Idée reçue : L’irrégularité, un vilain défaut
auteur
Jacques Lévy-Vehel
article
Interstices, INRIA, 2011, ⟨https://interstices.info/jcms/p_81660/idee-recue-l-irregularite-un-vilain-defaut⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Multifractal and higher dimensional zeta functions
auteur
Jacques Lévy Véhel, Franklin Mendivil
article
Nonlinearity, IOP Publishing, 2011, 24 (1), pp.259-276. ⟨10.1088/0951-7715/24/1/013⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00538956/file/Multifractal-2D-Strings.pdf BibTex

Communication dans un congrès

titre
Relevance of the Hölderian regularity-based interpolation for range-Doppler ISAR image post-processing.
auteur
Vincent Corretja, Pierrick Legrand, Eric Grivel, Jacques Lévy-Vehel
article
RADAR 2011: 6th International Conference on Radar, Oct 2011, Chengdu, China
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00643369/file/679_vf.pdf BibTex

2010

Communication dans un congrès

titre
Terrain modelling with multifractional Brownian motion and self-regulating processes
auteur
Antoine Echelard, Olivier Barrière, Jacques Lévy Véhel
article
ICCVG 2010, Sep 2010, Warsaw, Poland. pp.342-351
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00538907/file/mbf_self-regulating.pdf BibTex
titre
The estimation of Hölderian regularity using genetic programming
auteur
Leonardo Trujillo, Pierrick Legrand, Jacques Lévy Véhel
article
Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2010). Best Paper Award in "Genetic Programming", Jul 2010, Portland Oregon, United States. pp.861-868
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00538943/file/t10fp182-trujillo.pdf BibTex

2009

Article dans une revue

titre
Intervalles interbattements cardiaques et Processus Auto-Régulé Multifractionnaire
auteur
Olivier Barrière, Jacques Lévy Véhel
article
Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2009, 150 (1), pp.54-72
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00539043/file/Intervalles-interbattements-cardiaques-et-processus-auto-regule-multifractionnaire.pdf BibTex
titre
Stochastic 2 micro-local analysis
auteur
Erick Herbin, Jacques Lévy Véhel
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2009, 119 (7), pp.2277-2311. ⟨10.1016/j.spa.2008.11.005⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00538965/file/reg-SPArevised2.pdf BibTex
titre
Stochastic 2-microlocal analysis
auteur
Erick Herbin, Jacques Lévy-Véhel
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2009, 119, pp.2277-2311
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/math/0504551 BibTex

Communication dans un congrès

titre
A Unified Framework for the Study of the 2-microlocal and Large Deviation Multifractal Spectra
auteur
Antoine Echelard, Jacques Lévy Véhel, Claude Tricot
article
Self similar processes and their applications, SMF, Jul 2009, Angers, France. pp.13-44
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00612342/file/AEJLVCT_engrevised.pdf BibTex

Ouvrage (y compris édition critique et traduction)

titre
Scaling, Fractals and Wavelets
auteur
Patrice Abry, Paulo Gonçalves, Jacques Lévy Véhel
article
Patrice Abry, Paulo Gonçalves and Jacques Lévy Véhel. WILEY-ISTE, pp.464, 2009, Digital signal and inmage processing series, 9781848210721
Accès au bibtex
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