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TOSCA Research team

TOSCA team publications

2018

Journal articles

titre
Exponential mixing properties for time inhomogeneous diffusion processes with killing
auteur
Pierre Del Moral, Denis Villemonais
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2018, 24 (2), pp.1010 - 1032. 〈10.3150/16-BEJ845〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1412.2627 BibTex
titre
A Monte Carlo estimation of the mean residence time in cells surrounded by thin layers
auteur
Antoine Lejay
article
Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2018, Tenth IMACS Seminar on Monte Carlo Methods (MCM 2015), 143C, pp.65-77. 〈10.1016/j.matcom.2017.05.008〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01216471/file/snob-mcm2015-Final.pdf BibTex

2017

Journal articles

titre
Simulation of hitting times for Bessel processes with non-integer dimension
auteur
Madalina Deaconu, Samuel Herrmann
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2017, 23 (4B), pp.3744 - 3771. 〈10.3150/16-BEJ866〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00933198/file/HAL-version2.pdf BibTex
titre
Gaussian approximations for chemostat models in finite and infinite dimensions
auteur
Bertrand Cloez, Coralie Fritsch
article
Journal of Mathematical Biology, Springer Verlag (Germany), 2017, 75 (4), pp. 805-843
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01371591/file/manuscript.pdf BibTex
titre
Statistical estimation of the Oscillating Brownian Motion
auteur
Antoine Lejay, Paolo Pigato
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01430794/file/estimation_oscillating_brownian_motion_FV.pdf BibTex
titre
Approximation of CVaR minimization for hedging under exponential-Lévy models
auteur
Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Khaled Salhi
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2017, 326, pp.171-182
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01461215/file/cvar-hedging-exp-levy.pdf BibTex
titre
The walk on moving spheres: a new tool for simulating Brownian motion's exit time from a domain
auteur
Madalina Deaconu, Samuel Herrmann, Sylvain Maire
article
Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2017, 135, pp.28--38. 〈https://doi.org/10.1016/j.matcom.2015.07.004〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00931816/file/Revision-2-2013-Deaconu-et-al-2-HAL.pdf BibTex
titre
Convergence of a non-failable mean-field particle system
auteur
William Oçafrain, Denis Villemonais
article
Stochastic Analysis and Applications, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2017, 35 (4), pp.Pages 587-603. 〈http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07362994.2017.1288136〉. 〈10.1080/07362994.2017.1288136〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01338421/file/main_final_version.pdf BibTex
titre
Pricing European options and risk measurement under Exponential Lévy models - a practical guide
auteur
Khaled Salhi
article
International Journal of Financial Engineering, World Scientific, 2017, 2 (2 & 3), 1750016 (36 p.)
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01322698/file/Pricing_guide.pdf BibTex
titre
Uniform convergence of conditional distributions for absorbed one-dimensional diffusions
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, A Paraître
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https://hal.inria.fr/hal-01166960/file/article_without_killing_1d_v2.pdf BibTex
titre
Weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift
auteur
Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2017, 326C, pp.138-158. 〈10.1016/j.cam.2017.05.015〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00840211/file/kohatsu-lejay-yasuda_Finale.pdf BibTex
titre
On the variations of the principal eigenvalue with respect to a parameter in growth-fragmentation models
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Coralie Fritsch
article
Communications in Mathematical Sciences, International Press, 2017, 15 (7), pp. 1801-1819
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01254053/file/manuscript.pdf BibTex
titre
Strong solutions to stochastic differential equations with rough coefficients
auteur
Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin
article
The Annals of Probability, The Institute of Mathematics Statistics, A Paraître
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00799242/file/strong_solutions_v13.pdf BibTex
titre
On the Hamiltonian structure of large deviations in stochastic hybrid systems
auteur
Paul Bressloff, Olivier Faugeras
article
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, IOP Science, 2017, 2017, pp.33206. 〈10.1088/1742-5468/aa64f3〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01072077/file/LDPR2.pdf BibTex
titre
Exponential convergence to quasi-stationary distribution for absorbed one-dimensional diffusions with killing
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2017, 14, pp.177-199
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01217843/file/2015_10_vN_vD_article_with_killing_1d.pdf BibTex
titre
Uniform convergence to the Q-process
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2017, 22 (33), pp.1-7. 〈10.1214/17-ECP63〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01395727/file/Q-proc-complement-v2.pdf BibTex
titre
A numerical approach to determine mutant invasion fitness and evolutionary singular strategies
auteur
Coralie Fritsch, Fabien Campillo, Otso Ovaskainen
article
Theoretical Population Biology, Elsevier, 2017, 115, pp.89-99. 〈10.1016/j.tpb.2017.05.001〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01413638/file/manuscript.pdf BibTex
titre
Initial-boundary value problem for the heat equation - A stochastic algorithm
auteur
Madalina Deaconu, Samuel Herrmann
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), A Paraître
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01380365/file/space-time-dirichlet-HAL.pdf BibTex
titre
Estimation of the bias parameter of the skew random walk and application to the skew Brownian motion
auteur
Antoine Lejay
article
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2017, 〈10.1007/s11203-017-9161-9〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01319319/file/srw_estimation_hal.pdf BibTex
titre
Uniform convergence of penalized time-inhomogeneous Markov processes
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, A Paraître
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https://hal.inria.fr/hal-01290222/file/Note_pen_tps_inhomogene_2016_03_17_vfin.pdf BibTex
titre
From stochastic, individual-based models to the canonical equation of adaptive dynamics - In one step
auteur
Martina Baar, Anton Bovier, Nicolas Champagnat
article
The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2017, 27 (2), pp.1093-1170. 〈10.1214/16-AAP1227〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1505.02421v2 BibTex
titre
Sensitivity of rough differential equations: an approach through the Omega lemma
auteur
Laure Coutin, Antoine Lejay
article
Journal of Differential Equations, Elsevier, A Paraître, 〈10.1016/j.jde.2017.11.03〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00875670/file/sensitivity-RDE_R2.pdf BibTex

Conference papers

titre
Recursive Bayesian estimation of the acoustic noise emitted by wind farms
auteur
Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu
article
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)., Mar 2017, New Orleans, United States. 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), March 2017, New Orleans, USA
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01428962/file/dumortier.pdf BibTex

Book sections

titre
Noise sensitivity of functionals of fractional Brownian motion driven stochastic differential equations: Results and perspectives
auteur
Alexandre Richard, Denis Talay
article
Vladimir Panov. Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Springer, pp.219-236, A Paraître, 978-3-319-65313-6
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01620377/file/Konakov_ARDT-2.pdf BibTex
titre
The Girsanov theorem without (so much) stochastic analysis
auteur
Antoine Lejay
article
Séminaire de Probabilités XLIX, A Paraître
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01498129/file/girsanov_FV.pdf BibTex

Master thesis

titre
Étude de l'équation limite d'un modèle de neurones en interactions
auteur
Quentin Cormier
article
Probabilités [math.PR]. 2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01635840/file/excitatory_inhibitory_int.pdf BibTex

Poster communications

titre
A simple spiking neuron model based on stochastic STDP
auteur
Pascal Helson, Etienne Tanré, Romain Veltz
article
International Conference on Mathematical Neuroscience, May 2017, Boulder, United States
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01652036/file/new_poster.pdf BibTex

Theses

titre
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média
auteur
Victor Reutenauer
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2017. Français. 〈NNT : 2017AZUR4018〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01544854/file/2017AZUR4018.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Convergence rate analysis of time discretization scheme for confined Lagrangian processes
auteur
Mireille Bossy, Jean-François Jabir, Radu Maftei
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01656716/file/prprnt.pdf BibTex
titre
Lower bound for the coarse Ricci curvature of continuous-time pure jump processes
auteur
Denis Villemonais
article
2017
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1705.06642 BibTex
titre
A probabilistic approach to Dirac concentration in nonlocal models of adaptation with several resources
auteur
Nicolas Champagnat, Benoît Henry
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01651468/file/main.pdf BibTex
titre
A new stochastic STDP Rule in a neural Network Model
auteur
Pascal Helson
article
2017
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1706.00364 BibTex
titre
Analytic expressions of the solutions of advection-diffusion problems in 1D with discontinuous coefficients
auteur
Antoine Lejay, Lionel Lenôtre, Géraldine Pichot
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01644270/file/computation_green_kernel_R0.pdf BibTex
titre
On a Wasserstein-type distance between solutions to stochastic differential equations
auteur
Jocelyne Bion-Nadal, Denis Talay
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01636082/file/16-11-17.pdf BibTex
titre
Inference for conditioned Galton-Watson trees from their Harris path
auteur
Romain Azaïs, Alexandre Genadot, Benoît Henry
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01360650/file/main.pdf BibTex
titre
Two consistent estimators for the Skew Brownian motion
auteur
Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01492853/file/consistency_sbm_R1.pdf BibTex
titre
An integrate-and-fire model to generate spike trains with long memory
auteur
Alexandre Richard, Patricio Orio, Etienne Tanré
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01521891/file/main.pdf BibTex
titre
Perpetual integrals convergence and extinctions in population dynamics
auteur
Camille Coron, Sylvie Méléard, Denis Villemonais
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01514977/file/ExtinctionCDS2017-04-26.pdf BibTex
titre
Lyapunov criteria for uniform convergence of conditional distributions of absorbed Markov processes
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01503697/file/2017_04_Lyapunov_1%2Bepsilon.pdf BibTex
titre
An unbiased Monte Carlo estimator for derivatives. Application to CIR
auteur
Victor Reutenauer, Etienne Tanré
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01371448/file/unbiased_derivatives_VRET.pdf BibTex

2016

Journal articles

titre
Strong convergence of the symmetrized Milstein scheme for some CEV-like SDEs
auteur
Mireille Bossy, Hector Olivero Quinteros
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2016, accepted for publication
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1508.04581 BibTex
titre
Modeling the wind circulation around mills with a Lagrangian stochastic approach
auteur
Mireille Bossy, Jose Espina, Jacques Morice, Cristian Paris, Antoine Rousseau
article
SMAI Journal of Computational Mathematics, 2016, 2, pp.177-214 〈10.5802/smai-jcm.13〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1404.4282 BibTex
titre
Regime switching model for financial data: empirical risk analysis
auteur
Khaled Salhi, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Nicolas Champagnat, Nicolas Navet
article
Physica A, Elsevier, 2016, 461, pp.148-157. 〈10.1016/j.physa.2016.05.002〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01095299/file/estimation-power-law.pdf BibTex
titre
Stochastic finite differences for elliptic diffusion equations in stratified domains
auteur
Sylvain Maire, Giang Nguyen
article
Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2016, 121, 〈10.1016/j.matcom.2015.09.008〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00809203/file/mairenguyen.pdf BibTex
titre
Increment stationarity of $L^2$-indexed stochastic processes: spectral representation and characterization
auteur
Alexandre Richard
article
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 21, pp.15. 〈10.1214/16-ECP4727〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01236156/file/L2Stat.pdf BibTex
titre
Stochastic equation of fragmentation and branching processes related to avalanches
auteur
Lucian Beznea, Madalina Deaconu, Oana Lupascu
article
Journal of Statistical Physics, Springer Verlag, 2016, 162 (4), pp.824-841
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01216137/file/1508.00361v1.pdf BibTex
titre
Robust adaptive numerical integration of irregular functions with applications to basket and other multi-dimensional exotic options
auteur
Christophe De Luigi, Jérôme Lelong, Sylvain Maire
article
Applied Numerical Mathematics, Elsevier, 2016, 100, pp.14-30. 〈10.1016/j.apnum.2015.11.001〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00746872/file/aicv.pdf BibTex
titre
The first-passage time of the Brownian motion to a curved boundary: an algorithmic approach
auteur
Samuel Herrmann, Etienne Tanré
article
SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 38 (1), pp.20. 〈10.1137/151006172〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1501.07060 BibTex
titre
Liquidity costs: a new numerical methodology and an empirical study
auteur
Christophe Michel, Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré
article
Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2016, 〈10.1080/1350486X.2016.1164608〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01098096/file/couverture_liquidite_mrtt_2015_rev1.pdf BibTex
titre
A Pseudo-Markov Property for Controlled Diffusion Processes
auteur
Julien Claisse, Denis Talay, Xiaolu Tan
article
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 54 (2), pp.1017 - 1029. 〈10.1137/151004252〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01429545/file/1501.03939v1.pdf BibTex
titre
Moments of the frequency spectrum of a splitting tree with neutral Poissonian mutations
auteur
Nicolas Champagnat, Benoît Henry
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 21 (53), pp.1-34. 〈10.1214/16-EJP4577〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01202732/file/moments.pdf BibTex
titre
The snapping out Brownian motion
auteur
Antoine Lejay
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 26 (3), pp.1727-1742. 〈10.1214/15-AAP1131〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00781447/file/snapping-out-brownian-motion-Finale.pdf BibTex
titre
A general framework for stochastic traveling waves and patterns, with application to neural field equations
auteur
James Inglis, James Maclaurin
article
SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 15 (1), pp.195-234. 〈10.1137/15M102856X〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1506.08644 BibTex
titre
Links between deterministic and stochastic approaches for invasion in growth-fragmentation-death models
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Coralie Fritsch
article
Journal of Mathematical Biology, Springer Verlag (Germany), 2016, 〈10.1007/s00285-016-1012-6〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01205467/file/manuscript.pdf BibTex
titre
Simulating diffusion processes in discontinuous media: Benchmark tests
auteur
Antoine Lejay, Géraldine Pichot
article
Journal of Computational Physics, Elsevier, 2016, 314, pp.384 - 413. 〈10.1016/j.jcp.2016.03.003〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01003853/file/benchmarks_lejay_pichot_FV_R1.pdf BibTex
titre
Exponential convergence to quasi-stationary distribution and Q-process
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2016, 164 (1), pp.243-283. 〈http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00440-014-0611-7#〉. 〈10.1007/s00440-014-0611-7〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00973509/file/QSD-Q-process_2014_11_07.pdf BibTex
titre
From stochastic, individual-based models to the canonical equation of adaptive dynamics - In one step
auteur
Martina Baar, Anton Bovier, Nicolas Champagnat
article
The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2016, Online first, pp.1-57. 〈10.1214/16-AAP1227〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1505.02421v2 BibTex

Conference papers

titre
A stochastic approach to colloidal particle collision/agglomeration
auteur
Radu Maftei, Mireille Bossy, Jean-Pierre Minier, Christophe Profeta
article
ICMF, May 2016, Firenze, Italy
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1611.06248 BibTex

Directions of work or proceedings

titre
Séminaire de Probabilités XLVIII
auteur
Mathias Beiglböck, Martin Huesmann, Florian Stebegg, Nicolas Juillet, Gilles Pagès, Dai Taguchi, Alexis Devulder, Mátyás Barczy, Peter Kern, Ismaël Bailleul, Jürgen Angst, Camille Tardif, Nicolas Privault, Anita Behme, Alexander Lindner, Makoto Maejima, Cédric Lecouvey, Kilian Raschel, Christophe Profeta, Thomas Simon, Oleskiy Khorunzhiy, Songzi Li, Franck Maunoury, Stéphane Laurent, Anna Aksamit, Libo Li, David Applebaum, Wendelin Werner
article
Donati-Martin, Catherine; Lejay, Antoine; Rouault, Alain. France. 2168, Springer, pp.506, 2016, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-44464-2. 〈10.1007/978-3-319-44465-9〉
Accès au bibtex
BibTex

Master thesis

titre
States Reduction on Markov Processes
auteur
Alexis Papic
article
Probability [math.PR]. 2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01369707/file/Alexis_Papic_stage_2016.pdf BibTex

Reports

titre
Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk
auteur
Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay
article
[Contrat] Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France). 2016
Accès au bibtex
BibTex

Theses

titre
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation
auteur
Khaled Salhi
article
Mathématiques [math]. Université de Lorraine (Nancy), 2016. Français
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/tel-01430343/file/manuscrit-SALHI.pdf BibTex
titre
Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille
auteur
Maxime Bonelli
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2016. Français. 〈NNT : 2016AZUR4050〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01437123/file/2016AZUR4050.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
A multivariate model for financial indices and an algorithm for detection of jumps in the volatility
auteur
Mario Bonino, Matteo Camelia, Paolo Pigato
article
20 pages, 22 figures. 2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01408495/file/1404.7632v2.pdf BibTex
titre
Central limit theorem for supercritical binary homogeneous Crump-Mode-Jagers processes
auteur
Benoît Henry
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01202095/file/cltcmj.pdf BibTex
titre
Population processes with unbounded extinction rate conditioned to non-extinction
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01395731/file/2016_11_PNM-multidim.pdf BibTex
titre
Efficient optimisation of wind power under acoustic constraints
auteur
Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu, Patrice Cornu
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01393125/file/bare_jrnl_short.pdf BibTex
titre
Diffusions under a local strong H\"ormander condition. Part I: density estimates
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
article
2016
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1607.04542 BibTex
titre
Diffusions under a local strong Hörmander condition. Part II: tube estimates
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01407420/file/1607.04544v2.pdf BibTex
titre
Hölder continuity in the Hurst parameter of functionals of Stochastic Differential Equations driven by fractional Brownian motion
auteur
Alexandre Richard, Denis Talay
article
2016
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1605.03475 BibTex
titre
Exponential convergence to quasi-stationary distribution for multi-dimensional diffusion processes
auteur
Nicolas Champagnat, Abdoulaye Coulibaly-Pasquier, Denis Villemonais
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01293622/file/2016_03_25_article_diff_multidim.pdf BibTex
titre
Exponential mixing properties for time inhomogeneous diffusion processes with killing
auteur
Pierre Del Moral, Denis Villemonais
article
To appear in Bernoulli Journal. 2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01083297/file/2016_R3_Hal_Arxiv_exponential_mixing_for_conditioned_diffusions.pdf BibTex
titre
Stability of synchronization under stochastic perturbations in leaky integrate and fire neural networks of finite size.
auteur
Pierre Guiraud, Etienne Tanré
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01370609/file/hal_synchro_pget.pdf BibTex
titre
On the link between infinite horizon control and quasi-stationary distributions
auteur
Nicolas Champagnat, Julien Claisse
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01349663/file/ControlQSD.pdf BibTex

2015

Journal articles

titre
A partially reflecting random walk on spheres algorithm for electrical impedance tomography
auteur
Sylvain Maire, Martin Simon
article
Journal of Computational Physics, Elsevier, 2015, 303, 〈10.1016/j.jcp.2015.10.005〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01253538/file/PRWOS.pdf BibTex
titre
A New Walk on Equations Monte Carlo Method for Linear Algebraic Problems
auteur
Ivan Tomov Dimov, Sylvain Maire, Jean-Michel Sellier
article
Applied Mathematical Modelling, Elsevier, 2015, 39 (15), 〈10.1016/j.apm.2014.12.018〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00979044/file/Toulon-LAP.pdf BibTex
titre
A fractional Brownian field indexed by $L^2$ and a varying Hurst parameter
auteur
Alexandre Richard
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2015, 125
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1312.6069 BibTex
titre
Minimal quasi-stationary distribution approximation for a birth and death process
auteur
Denis Villemonais
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (30), pp.1-18. 〈http://ejp.ejpecp.org/article/view/3482〉. 〈10.1214/EJP.v20-3482〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00983773/file/QSD-BD-process_2015_01_28.pdf BibTex
titre
Lagrangian stochastic models with specular boundary condition
auteur
Mireille Bossy, Jean-Francois Jabir
article
Journal of Functional Analysis, Elsevier, 2015, 268, Issue 6, 15 March 2015, Pages 1309–1381 (Issue 6), 73 p
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1304.6050 BibTex
titre
Monte Carlo methods for linear and non-linear Poisson-Boltzmann equation
auteur
Mireille Bossy, Nicolas Champagnat, Helene Leman, Sylvain Maire, Laurent Violeau, Mariette Yvinec
article
ESAIM: Proceedings, EDP Sciences, 2015, CEMRACS 2013, pp.27. 〈http://www.esaim-proc.org/〉
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1411.2304 BibTex
titre
Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type
auteur
François Delarue, James Inglis, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25 (4), pp.2096--2133
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00747565/file/NeuroMcKV_version4_shortened.pdf BibTex
titre
Particles approximations of Vlasov equations with singular forces : Propagation of chaos.
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin, Maxime Hauray
article
Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, Elsevier Masson, 2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00609453/file/VlaWass-N%2B7.pdf BibTex
titre
Branching processes for the fragmentation equation
auteur
Lucian Beznea, Madalina Deaconu, Oana Lupascu
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2015, 125, pp.1861-1885. 〈10.1016/j.spa.2014.11.016〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00948876/file/Beznea-Deaconu-Lupascu-branching-fragmentation.pdf BibTex
titre
Multi-scaling of moments in stochastic volatility models
auteur
Paolo Dai Pra, Paolo Pigato
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2015, 125 (10), pp.3725-3747. 〈10.1016/j.spa.2015.04.007〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01407443/file/1403.7387.pdf BibTex
titre
Particle systems with a singular mean-field self-excitation. Application to neuronal networks.
auteur
François Delarue, James Inglis, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2015, 125, pp.2451--2492. 〈10.1016/j.spa.2015.01.007〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01001716/file/Delarue_Inglis_Rubenthaler_Tanre_SPA.pdf BibTex
titre
A new stochastic optimization algorithm to decompose large nonnegative tensors
auteur
Xuan Thanh Vu †, Sylvain Maire, Caroline Chaux, Nadège Thirion-Moreau
article
IEEE Signal Processing Letters, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, 12 pp
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01146443/file/SingleFinalForIEEESPL.pdf BibTex
titre
Clarification and Complement to " Mean-Field Description and Propagation of Chaos in Networks of Hodgkin–Huxley and FitzHugh–Nagumo Neurons
auteur
Mireille Bossy, Olivier Faugeras, Denis Talay
article
Journal of Mathematical Neuroscience, BioMed Central, 2015, 5 (1), pp.19. 〈10.1186/s13408-015-0031-8〉
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https://hal.inria.fr/hal-01098582/file/s13408-015-0031-8.pdf BibTex

Conference papers

titre
Acoustic Control of Wind Farms
auteur
Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu
article
Ewea 2015 - The European Wind Energy Association Conference , Nov 2015, Paris, France
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https://hal.inria.fr/hal-01233730/file/1457_ewea2015presentation%20%281%29.pdf BibTex

Book sections

titre
Game theory analysis for carbon auction market through electricity market coupling
auteur
Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
Ludkovski, Michael; Sircar, Ronnie; Aid, Rene. Commodities, Energy and Environmental Finance, 74, Springer, pp.335-370, 2015, Fields Institute Communications, 978-1-4939-2732-6. 〈10.1007/978-1-4939-2733-3_13 〉. 〈http://www.springer.com/us/book/9781493927326〉
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BibTex

Habilitation à diriger des recherches

titre
Approches stochastiques et déterministes en biologie : dynamique adaptative, modélisation pour l'écologie, génétique des populations et dynamique moléculaire ; caractère bien posé d'équations différentielles ordinaires et stochastiques
auteur
Nicolas Champagnat
article
Probabilités [math.PR]. Université de Lorraine, 2015
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https://hal.inria.fr/tel-01188203/file/HDR.pdf BibTex

Lectures

titre
Processus de Galton-Watson et applications en dynamique des populations
auteur
Nicolas Champagnat
article
Master. École Supérieure des Sciences et Technologies de Hammam Sousse, Tunisie. 2015, pp.46
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https://hal.inria.fr/cel-01216832/file/Galton-Watson.pdf BibTex

Master thesis

titre
Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR
auteur
Maroua Chikhaoui
article
Probabilités [math.PR]. 2015
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https://hal.inria.fr/hal-01246153/file/rapport_maroua_chikhaoui.pdf BibTex

Reports

titre
One-dimensional skew diffusions: explicit expressions of densities and resolvent kernels
auteur
Antoine Lejay, Lionel Lenôtre, Géraldine Pichot
article
[Research Report] Inria Rennes - Bretagne Atlantique; Inria Nancy - Grand Est. 2015
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https://hal.inria.fr/hal-01194187/file/Lejay_Lenotre_Pichot.pdf BibTex
titre
Estimation of the mean residence time in cells surrounded by semi-permeable membranes by a Monte Carlo method
auteur
Antoine Lejay
article
[Research Report] RR-8709, Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France); INRIA. 2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01140960/file/RR-8709.pdf BibTex
titre
Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules
auteur
Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Akram Bedoui
article
[Contract] Inria. 2015, pp.61
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BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Mean-field limit of a stochastic particle system smoothly interacting through threshold hitting-times and applications to neural networks with dendritic component
auteur
James Inglis, Denis Talay
article
2015
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https://hal.inria.fr/hal-01069398/file/inglis_talay_prerint.pdf BibTex
titre
Quasi-stationary distribution for multi-dimensional birth and death processes conditioned to survival of all coordinates
auteur
Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
article
2015
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1508.03161 BibTex
titre
Particle approximation for Lagrangian Stochastic Models with specular boundary condition
auteur
Mireille Bossy, Jean-Francois Jabir
article
2015
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1504.07296 BibTex

2014

Journal articles

titre
Nash equilibrium for coupling of CO2 allowances and electricity markets
auteur
Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
ESAIM: Proceedings, EDP Sciences, 2014, Congrès SMAI 2013, 45, September 2014, pp.98 - 107
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1311.1535 BibTex
titre
Stochastic neural field equations: A rigorous footing
auteur
Olivier Faugeras, James Inglis
article
Journal of Mathematical Biology, Springer Verlag (Germany), 2014, pp.40
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00907555/file/SNFPreprint_HALv2.pdf BibTex
titre
Is a Brownian motion skew?
auteur
Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres
article
Scandinavian Journal of Statistics, Wiley, 2014, 5 (2), pp.346-364. 〈10.1111/sjos.12033〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00544442/file/is_a_brownian_skew_final.pdf BibTex
titre
Adaptation in a stochastic multi-resources chemostat model
auteur
Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin, Sylvie Méléard
article
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Elsevier, 2014, 101 (6), pp.755-788. 〈10.1016/j.matpur.2013.10.003〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00784166/file/ressources28062013.pdf BibTex
titre
Perturbed linear rough differential equations
auteur
Laure Coutin, Antoine Lejay
article
Annales mathématiques Blaise Pascal, cedram, 2014, 21 (1), pp.103-150
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00722900/file/linearRDE_final.pdf BibTex

Conference papers

titre
On the use of the Radon transform to estimate longshore currents from video imagery
auteur
Stanislas Larnier, Rafael Almar, Rodrigo Cienfuegos, Antoine Lejay
article
Green, A.N. and Cooper, J.A.G. ICS 2014 : International Coastal Symposium, Durban (ZFA), 2014/04/13-18, Apr 2014, Durban, South Africa. Journal of Coastal Research, 70, pp.023-028, 2014, Proceedings 13th International Coastal Symposium (Durban, South Africa). 〈http://ics2014.org/〉. 〈10.2112/SI70-005.1〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00917807/file/On_the_use_of_the_Radon_transform_to_estimate_longshore_currents_from_video_imagery_hal_version.pdf.pdf BibTex

Book sections

titre
Combien pour ma tonne de CO2 ?
auteur
Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
Martin Andler; Liliane Bel; Sylvie Benzoni; Thierry Goudon; Cyril Imbert; Antoine Rousseau. Breves de maths, Nouveau Monde Éditions, 2014
Accès au bibtex
BibTex
titre
Singular stochastic computational models, stochastic analysis, PDE analysis, and numerics
auteur
Denis Talay
article
Proceedings of ICM 2014, ICM, 2014
Accès au bibtex
BibTex
titre
On Probabilistic Analytical and Numerical Approaches for Divergence Form Operators With Discontinuous Coefficients
auteur
Denis Talay
article
C. Parés; C. Vazquez Cendon; F. Coquel. Advances in Numerical Simulation in Physics and Engineering, 3, Springer, 2014, SEMA SIMAI Springer Series
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BibTex

Master thesis

titre
Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules
auteur
Akram Bedoui
article
Probabilités [math.PR]. 2014
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BibTex

Reports

titre
Numerical approximation of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
auteur
Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres
article
[Research Report] RR-8595, INRIA. 2014, pp.32
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00357992/file/RR-8595.pdf BibTex

Theses

titre
Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer
auteur
Julien Claisse
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Nice Sophia Antipolis, 2014. Français. 〈NNT : 2014NICE4049〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066020/file/2014NICE4049.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
A Study of Biased and Unbiased Stochastic Algorithms for Solving Integral Equations
auteur
Ivan Tomov Dimov, Sylvain Maire, Rayna Georgieva
article
2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01089515/file/Stochastic_approaches_IE.pdf BibTex
titre
Modeling the wind circulation around mills with a Lagrangian stochastic approach
auteur
Mireille Bossy, Jose Espina, Jacques Morice, Cristian Paris, Antoine Rousseau
article
2014
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1404.4282 BibTex
titre
Some singular sample path properties of a multiparameter fractional Brownian motion
auteur
Alexandre Richard
article
2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01075245/file/1410.4430v1.pdf BibTex
titre
Game theory analysis for carbon auction market through electricity market coupling
auteur
Mireille Bossy, Odile Pourtallier, Nadia Maïzi
article
to appear in Commodities, Energy and Environmental Finance, eds. M. Ludkovksi, R. Sircar and R. A.. 2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00954377/file/preprintBMP032014.pdf BibTex

2013

Journal articles

titre
Monte Carlo approximations of the Neumann problem
auteur
Sylvain Maire, Etienne Tanré
article
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2013, 19 (3), pp.201-236. 〈10.1515/mcma-2013-0010〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00677529/file/Maire_Tanre_MCMA2013_001_revised.pdf BibTex
titre
General approximation method for the distribution of Markov processes conditioned not to be killed
auteur
Denis Villemonais
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2013, 10.1051/ps/2013045. 〈10.1051/ps/2013045〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598085/file/FV_general_case.pdf BibTex
titre
Local existence of analytical solutions to an incompressible Lagrangian stochastic model in a periodic domain
auteur
Mireille Bossy, Joaquin Fontbona, Pierre-Emmanuel Jabin, Jean Francois Jabir
article
Communications in Partial Differential Equations, Taylor & Francis, 2013, 38 (7), pp.1141-1182. 〈10.1080/03605302.2013.786727〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00691712/file/BossyFontbonaJabinJabirRevision-0310.pdf BibTex
titre
New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media
auteur
Antoine Lejay, Sylvain Maire
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00689581/file/lejay_maire_v3.pdf BibTex
titre
Uniform tightness for time-inhomogeneous particle systems and for conditional distributions of time-inhomogeneous diffusion processes
auteur
Denis Villemonais
article
Markov Processes and Related Fields, Polymath, 2013, 19 (3), pp.543 - 562
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00681601/file/denis_villemonais_arxiv_20120321.pdf BibTex
titre
Hitting time for Bessel processes - walk on moving spheres algorithm (WoMS)
auteur
Madalina Deaconu, Samuel Herrmann
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 23 (6), pp. 2259-2289
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00636056/file/ht_15-11-fichier.pdf BibTex
titre
Splitting trees with neutral Poissonian mutations II: Largest and Oldest families
auteur
Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (4), pp.1368-1414. 〈10.1016/j.spa.2012.11.013〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00616765/file/SupercritMut-2-180912-v2.pdf BibTex

Conference papers

titre
Gestion optimale d’une ferme éolienne couplée à un dispositif de stockage
auteur
Paul Charton
article
Congrès SMAI 2013, May 2013, Seignosse, France. EDPsciences, ESAIM: PROCEEDINGS AND SURVEYS, 45, pp.8, 2014, Congrès SMAI 2013. 〈10.1051/proc/201445043〉
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https://hal.inria.fr/hal-00926831/file/Paul_Charton_actes_smai_2013.pdf BibTex
titre
Couplage des marchés de l’électricité et de carbone, une approche par la théorie des jeux
auteur
Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
Mini-symposium OFME - SMAI, May 2013, Seignosse France
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BibTex
titre
Détection de courants marins côtiers à partir de séquences vidéo
auteur
Stanislas Larnier, Rafael Almar, Rodrigo Cienfuegos, Antoine Lejay
article
Congrès SMAI 2013 - Seignosse le Penon, France, 27-31 mai 2013, May 2013, Seignosse, France. EDPsciences, ESAIM: ProcS, 45, 2014, Congrès SMAI 2013. 〈10.1051/proc/201445037〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00868401/file/larnier_smai_2013_hal.pdf BibTex
titre
Monte Carlo simulations in media with interfaces
auteur
Antoine Lejay, Sylvain Maire, Géraldine Pichot
article
Bail, Guillaume and Engquist, Björn and Le Bris, Claude and Owhadi, Houman. Interplay of Theory and Numerics for Deterministic and Stochastic Homogenization, Mar 2013, Oberwolfach, Germany. 14/2013, pp.38-30, 2013, Oberwolfach Report. 〈10.4171/OWR/2013/14〉
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https://hal.inria.fr/hal-00819900/file/oberwolfach-2013-lejay.pdf BibTex

Directions of work or proceedings

titre
Séminaire de Probabilités XLV
auteur
Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
article
Donati-Martin, Catherine and Lejay, Antoine and Rouault, Alain. 2078, Springer, pp.558, 2013, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-00320-7. 〈10.1007/978-3-319-00321-4〉
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BibTex

Master thesis

titre
Mesure de risque : détection du régime de crise et calcul de la Value-at-Risk
auteur
Khaled Salhi
article
Probabilités [math.PR]. 2013
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BibTex
titre
Une approximation de la queue de la densité du cours de l'actif dans le modèle de Heston
auteur
Jonathan Alif
article
Probabilités [math.PR]. 2013
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BibTex
titre
Towards Efficient Risk Quantification - Using GPUs and Variance Reduction Technique
auteur
Shih Hau Tan
article
Distributed, Parallel, and Cluster Computing [cs.DC]. 2013
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https://hal.inria.fr/hal-00932233/file/MasterThesisShiHau.pdf BibTex

Books

titre
Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods. Mathematical Foundations of Stochastic Simulation.
auteur
Denis Talay, Carl Graham
article
Springer, 68, pp.268, 2013, Stochastic Modelling and Applied Probability, 978-3-642-39363-1
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BibTex

Reports

titre
Mesure de risque : détection du régime de crise et calcul de la Value-at-Risk
auteur
Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Khaled Salhi
article
[Contrat] 2013, pp.67
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BibTex
titre
Mesure de risques : calcul de la Value-at-Risk et application à la gestion de portefeuilles
auteur
Souhail Boukherouaa, Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay
article
[Contrat] 2013, pp.77
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BibTex

Theses

titre
Etude théorique d'indicateurs d'analyse technique
auteur
Dalia Ibrahim
article
Finance quantitative [q-fin.CP]. Université Nice Sophia Antipolis, 2013. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00919102/file/these.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
First hitting times for general non-homogeneous 1d diffusion processes: density estimates in small time
auteur
François Delarue, James Inglis, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00870991/file/FirstHittingTimeNotes.pdf BibTex
titre
An empirical analysis of heavy-tails behavior of financial data: The case for power laws
auteur
Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Nicolas Navet, Souhail Boukherouaa
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00851429/file/estimation-power-law.pdf BibTex
titre
Optimal Operation of a Wind Farm equipped with a Storage Unit
auteur
Paul Charton
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00834142/file/Optimal_Operation_of_a_Wind_Farm_equipped_with_a_0AStorage_Unit_0A.pdf BibTex
titre
A note on solutions to controlled martingale problems and their conditioning
auteur
Julien Claisse, Denis Talay, Xiaolu Tan
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00809304/file/JDX.pdf BibTex
titre
Semaine d'Etude Mathématiques et Entreprises 5 : Propriétés asymptotiques de processus à volatilité stochastique
auteur
Paul Cazeaux, Paul Charton, Nhung Pham, Laura Vinckenbosch, Raghid Zeineddine
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00833375/file/SEME005-2013-02-A.pdf BibTex

2012

Journal articles

titre
Birth and death processes with neutral mutations
auteur
Nicolas Champagnat, Amaury Lambert, Mathieu Richard
article
International Journal of Stochastic Analysis, Hindawi, 2012, 2012, Article ID 569081, 20 p. 〈10.1155/2012/569081〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00736036/file/mutations_version_finale.pdf BibTex
titre
A variance reduction technique using a quantized Brownian motion as a control variate
auteur
Antoine Lejay, Victor Reutenauer
article
The Journal of Computational Finance,, Incisive Media, 2012, 16 (2), pp.61-84
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00393749/file/reduction-variance-quantization-3.pdf BibTex
titre
Simulating diffusion processes in discontinuous media: a numerical scheme with constant time steps
auteur
Antoine Lejay, Géraldine Pichot
article
Journal of Computational Physics, Elsevier, 2012, 231 (21), pp.7299-7314. 〈10.1016/j.jcp.2012.07.011〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00649170/file/lejay_pichot_2011_v2.pdf BibTex
titre
Trajectoires rugueuses
auteur
Antoine Lejay
article
Matapli, SMAI, 2012, 98, pp.119-134
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https://hal.inria.fr/hal-00701211/file/trajectoires-rugueuses.pdf BibTex
titre
On Dirichlet eigenvectors for neutral two-dimensional Markov chains
auteur
Nicolas Champagnat, Persi Diaconis, Laurent Miclo
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2012, 17 (63), pp.1-41. 〈10.1214/EJP.v17-1830〉
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https://hal.inria.fr/hal-00672938/file/N2dMC-v6.pdf BibTex
titre
Optimal stopping problems for some Markov processes
auteur
Mamadou Cissé, Pierre Patie, Etienne Tanré
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2012, 22 (3), pp.1243-1265. 〈10.1214/11-AAP795〉
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https://hal.inria.fr/inria-00458901/file/aap795.pdf BibTex
titre
Splitting trees with neutral Poissonian mutations I: Small families
auteur
Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2012, 122 (3), pp.1003-1033. 〈10.1016/j.spa.2011.11.002〉
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https://hal.inria.fr/inria-00515481/file/SplittingMut1_revision_160811-v2.pdf BibTex
titre
A restarted estimation of distribution algorithm for solving sudoku puzzles
auteur
Sylvain Maire, Cyril Prissette
article
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012
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https://hal.inria.fr/inria-00591852/file/sudoku3.16_1_.pdf BibTex
titre
Quasi-stationary distributions and population processes
auteur
Sylvie Méléard, Denis Villemonais
article
Probability Surveys, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2012, 9, pp.340-410. 〈10.1214/11-PS191〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00653834/file/Hal_Arxiv_Submission_2011_12_20.pdf BibTex
titre
Simulation and analysis of an individual-based model for graph-structured plant dynamics
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
article
Ecological Modelling, Elsevier, 2012, 234, pp.93-105. 〈10.1016/j.ecolmodel.2012.03.017〉
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https://hal.inria.fr/inria-00526379/file/p.pdf BibTex

Conference papers

titre
Perturbation of linear rough differential equations and applications
auteur
Antoine Lejay
article
Crisan, Dan and Friz, Peter and Gubinelli, Massimiliano. Rough Paths and PDEs, Aug 2012, Oberwolfach, Germany. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 41/2012, 2012, 〈10.4171/OWR/2012/41〉
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Book sections

titre
Global solutions to rough differential equations with unbounded vector fields
auteur
Antoine Lejay
article
Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. Séminaire de Probabilités XLIV, 2046, Springer, pp.215-246, 2012, Lecture Notes in Mathemics, 978-3-642-27460-2. 〈10.1007/978-3-642-27461-9_11〉
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https://hal.inria.fr/inria-00451193/file/simple_rough_diff_eq.pdf BibTex

Directions of work or proceedings

titre
Séminaire de Probabilités XLIV
auteur
Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
article
Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. France. 2046, Springer-Verlag, pp.465, 2012, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-27460-2. 〈10.1007/978-3-642-27461-9〉
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Other publications

titre
IBM of clonal plant dynamics
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
article
il s'agit d'un type de produit dont les métadonnées ne correspondent pas aux métadonnées atte.. 2012
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Reports

titre
Modélisation de la valeur carbone
auteur
Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
[Contrat] ADEME. 2012, pp.70
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titre
Liquidité pour les dérivés de taux
auteur
Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré
article
[Contrat] 2012, pp.46
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Preprints, Working Papers, ...

titre
Probabilistic Interpretation for the Nonlinear Poisson-Boltzmann Equation in Molecular Dynamics
auteur
Nicolas Perrin
article
2012
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https://hal.inria.fr/hal-00648180/file/proceeding-SMAI-NPerrin-en.pdf BibTex

2011

Journal articles

titre
Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media
auteur
Antoine Lejay
article
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2011, 16, pp.764-774
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https://hal.inria.fr/inria-00583127/file/simulation_process_discontinous_layered_medium.pdf BibTex
titre
The evolutionary limit for models of populations interacting competitively via several resources
auteur
Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin
article
Journal of Differential Equations, Elsevier, 2011, 251 (1), pp.179-195. 〈10.1016/j.jde.2011.03.007〉
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https://hal.inria.fr/inria-00488979/file/adaptive3.pdf BibTex
titre
Le carbone, un nouveau marché pour les mathématiques financières
auteur
Mireille Bossy, Joanna Jongwane
article
Interstices, INRIA, 2011, 〈https://interstices.info/jcms/i_61770/le-carbone-un-nouveau-marche-pour-les-mathematiques-financieres〉
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titre
Stochastic representations of derivatives of solutions of one-dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions
auteur
Mireille Bossy, Mamadou Cissé, Denis Talay
article
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2011, 47 (2), pp.395-424. 〈10.1214/10-AIHP357〉
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https://hal.inria.fr/inria-00579341/file/AIHP357.pdf BibTex
titre
Large time asymptotics for a modified coagulation model
auteur
Juan Calvo, Pierre-Emmanuel Jabin
article
Journal of Differential Equations, Elsevier, 2011, 250 (6), pp.2807-2837. 〈10.1016/j.jde.2011.01.021〉
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titre
On confined McKean Langevin processes satisfying the mean no-permeability boundary condition
auteur
Mireille Bossy, Jean-François Jabir
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2011, 121 (12), pp.2751-2775. 〈10.1016/j.spa.2011.07.006〉
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https://hal.inria.fr/inria-00559072/file/hal-bossy-jabir.pdf BibTex
titre
Reconciling alternate methods for the determination of charge distributions: A probabilistic approach to high-dimensional least-squares approximations
auteur
Nicolas Champagnat, Christophe Chipot, Erwan Faou
article
Journal of Mathematical Chemistry, Springer Verlag (Germany), 2011, Journal of Mathematical Chemistry, 49 (1), pp.296-324. 〈10.1007/s10910-010-9740-0〉
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https://hal.inria.fr/inria-00345411/file/charge_distribution.pdf BibTex
titre
On conditional McKean Lagrangian stochastic models
auteur
Mireille Bossy, Jean Francois Jabir, Denis Talay
article
Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2011, 151, pp.319-351. 〈10.1007/s00440-010-0301-z〉
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https://hal.inria.fr/inria-00345524/file/RR-lagrangian.pdf BibTex
titre
Polymorphic evolution sequence and evolutionary branching
auteur
Nicolas Champagnat, Sylvie Méléard
article
Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2011, 151 (1-2), pp.45-94. 〈10.1007/s00440-010-0292-9〉
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https://hal.inria.fr/inria-00345399/file/TSS22032010v4.pdf BibTex
titre
Analytic solutions to a strongly nonlinear Vlasov equation
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin, Anne Nouri
article
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2011, 349 (9-10), pp.541-546. 〈10.1016/j.crma.2011.03.024〉
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Conference papers

titre
On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient
auteur
Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda
article
Chiaki Hara. Mathematical Economics, Oct 2011, Kyoto, Japan. 1788, pp.94-106, 2012
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https://hal.inria.fr/hal-00670123/file/kohatsu_lejay_yasuda_abridged.pdf BibTex
titre
Indifference prices for carbon emission allowances. The European carbon market context
auteur
Mireille Bossy, Dia El Hadj Ali, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM 2011, Jul 2011, Vancouver, Canada. 2011
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titre
Carbon Allowances and Electricity Prices: a Game-theory Approach
auteur
Mireille Bossy, René Carmona, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM 2011, Jul 2011, Vancouver, Canada. 2011
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BibTex
titre
Simulation and Analysis of a Markovian Individual-Based Model for Clonal Plant Dynamics
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
article
7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2011, Vancouver, Canada. 2011
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BibTex
titre
Monte Carlo simulation and mathematical analysis of an individual-based model for clonal plant dynamics
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Cendrine Mony
article
54th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Jun 2011, Lyon, France. 2011
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titre
An individual-based model for clonal plant dynamics
auteur
Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
article
4th International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources (MAMERN11), May 2011, Saidia, Morocco. 2011
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https://hal.inria.fr/hal-00651837/file/campillo2011f.pdf BibTex
titre
Comparison of some Lagrangian schemes for the simulation of diffusion in discontinuous media
auteur
Jocelyne Erhel, Antoine Lejay, Géraldine Pichot
article
B. Amaziane and D. Barrera and H. Mraoui and M.L. Rodriguez and D. Sbibih. Mamern 2011, May 2011, Saidia, Morocco. B. Amaziane and D. Barrera and H. Mraoui and M.L. Rodriguez and D. Sbibih, pp.319-322, 2011
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Directions of work or proceedings

titre
Séminaire de Probabilités XLIII
auteur
Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
article
Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. France. 2006, Springer-Verlag, pp.503, 2011, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-15216-0. 〈10.1007/978-3-642-15217-7〉
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Books

titre
Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo
auteur
Carl Graham, Denis Talay
article
Les Éditions de l'École Polytechnique, pp.198, 2011
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Reports

titre
Modélisation à fine échelle du vent. Rapport Final de la convention ADEME No 07 05 C 0038.
auteur
Philippe Drobinski, Mireille Bossy, Jacques Morice, Antoine Rousseau, Frédéric Bernardin
article
[Contrat] 2011
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titre
exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains
auteur
Antoine Lejay
article
[Technical Report] RT-0402, INRIA. 2011, pp.26
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https://hal.inria.fr/inria-00561409/file/RT-0402.pdf BibTex
titre
Compactness for nonlinear continuity equations
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin, Fethi Ben Belgacem
article
[Research Report] 2011
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https://hal.inria.fr/hal-00719462/file/transportlcs2.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Semaine d'Etude Mathématiques et Entreprises 2 : Analyse multivariées pour la production d'aluminium
auteur
Thomas Auphan, Pierre Bochard, Juliette Bouhours, Blanche Buet, Julien Claisse, Anaïs Crestetto, Yannick Deleuze
article
2011
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00780582/file/SEME002-2011-11-C.pdf BibTex
titre
One-Dimensional Parabolic Diffraction Equations: Pointwise Estimates and Discretization of Related Stochastic Differential Equations With Weighted Local Times
auteur
Miguel Martinez, Denis Talay
article
2011
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https://hal.inria.fr/inria-00607967/file/euler-11-juillet-2011.pdf BibTex
titre
Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small-noise limit
auteur
Samuel Herrmann, Julian Tugaut
article
(Second version). 2011
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00599139/file/HT3.pdf BibTex

Videos

titre
Nicolas Perrin - Quantum K-theory of some homogeneous spaces
auteur
Nicolas Perrin, Robert Binder, Fanny Bastien
article
2011
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https://hal.archives-ouvertes.fr/medihal-01320779/file/PERRIN_6_July.mp4 BibTex

2010

Journal articles

titre
An Efficient Algorithm to Simulate a Brownian Motion Over Irregular Domains
auteur
Samih Zein, Antoine Lejay, Madalina Deaconu
article
Communications in Computational Physics, Global Science Press, 2010, 8 (4), pp.901-916. 〈10.4208/cicp.240209.031209a〉
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https://hal.inria.fr/inria-00444056/file/zein_lejay_deaconu_cicp_2010.pdf BibTex
titre
Stochastic Lagrangian Method for Downscaling Problems in Computational Fluid Dynamics
auteur
Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Claire Chauvin, Jean Francois Jabir, Antoine Rousseau
article
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2010, Special Issue on Probabilistic methods and their applications, 44 (5), pp.885-920. 〈10.1051/m2an/2010050〉
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https://hal.inria.fr/inria-00410932/file/BBCJR-10-M2AN_PS.pdf BibTex
titre
Stability of trajectories for N -particles dynamics with singular potential
auteur
Julien Barré, Maxime Hauray, Pierre-Emmanuel Jabin
article
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, IOP Science, 2010, 2010 (7), pp.P07005. 〈10.1088/1742-5468/2010/07/P07005〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00472158/file/stabiliteVlasov-0904.pdf BibTex
titre
Well-posedness in any dimension for Hamiltonian flows with non BV force terms
auteur
Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin
article
Communications in Partial Differential Equations, Taylor & Francis, 2010, 35 (5), pp.786-816. 〈10.1080/03605301003646705〉
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https://hal.inria.fr/inria-00373784/file/NCPEJ_sing_field_10.pdf BibTex
titre
A coupled Boltzmann & Navier-Stokes fragmentation model induced by a fluid-particle-spring interaction
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin, Juan Soler
article
Multiscale Modeling and Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010, 8 (4), pp.1244-1268. 〈10.1137/080735655〉
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BibTex
titre
Simulating diffusions with piecewise constant coefficients using a kinetic approximation
auteur
Antoine Lejay, Sylvain Maire
article
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2010, 199 (29-32), pp.2014-2023
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https://hal.inria.fr/inria-00358003/file/lejay-maire-kinetic-approximation.pdf BibTex
titre
Differential equations with singular fields
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin
article
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Elsevier, 2010, 94 (6), pp.597-621. 〈10.1016/j.matpur.2010.07.001〉
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BibTex
titre
Numerical solution of the Poisson equation over hypercubes using reduced Chebyshev polynomial bases
auteur
Christophe De Luigi, Sylvain Maire, Serge Dumont
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2010, 234 (1), pp.181-191
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00442773/file/art.pdf BibTex
titre
Controlled differential equations as Young integrals: a simple approach
auteur
Antoine Lejay
article
Journal of Differential Equations, Elsevier, 2010, 249, pp.1777-1798. 〈10.1016/j.jde.2010.05.006〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00402397/file/simple-rde.pdf BibTex
titre
Stationary measures for self-stabilizing processes: asymptotic analysis in the small noise limit
auteur
Samuel Herrmann, Julian Tugaut
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2010, 15, pp.2087-2116
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397470/file/Convergence-final.pdf BibTex
titre
Simulation of diffusions by means of importance sampling paradigm
auteur
Madalina Deaconu, Antoine Lejay
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2010, 20 (4), pp.1389-1424. 〈10.1214/09-AAP659〉
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https://hal.inria.fr/inria-00126339/file/deaconu_lejay_random_walk_rectangles_importance_sampling.pdf BibTex
titre
From persistent random walks to the telegraph noise
auteur
Samuel Herrmann, Pierre Vallois
article
Stochastics and Dynamics, World Scientific Publishing, 2010, 10 (2), pp.161-196
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00326521/file/persist3f.pdf BibTex
titre
On selection dynamics for competitive interactions
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin, Gaël Raoul
article
Journal of Mathematical Biology, Springer Verlag (Germany), 2010, 〈10.1007/s00285-010-0370-8〉
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BibTex
titre
Probabilistic interpretation and random walk on spheres algorithms for the Poisson-Boltzmann equation in molecular dynamics
auteur
Mireille Bossy, Nicolas Champagnat, Sylvain Maire, Denis Talay
article
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2010, 44 (5), pp.997-1048
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https://hal.inria.fr/inria-00459411/file/HAL-PB.pdf BibTex
titre
A Mathematical Model of Immune Competition Related to Cancer Dynamics
auteur
Ilaria Brazzoli, Elena De Angelis, Pierre-Emmanuel Jabin
article
Mathematical Methods in the Applied Sciences, Wiley, 2010, 33 (6), pp.733-750. 〈10.1002/mma.1190〉
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BibTex
titre
Parallel Pricing Algorithms for Multi--Dimensional Bermudan/American Options using Monte Carlo methods
auteur
Viet Dung Doan, Abhijeet Gaikwad, Mireille Bossy, Françoise Baude, Ian Stokes-Rees
article
Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2010, 81 (3), pp.568--577. 〈10.1016/j.matcom.2010.08.005〉
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https://hal.inria.fr/inria-00278514/file/RR-6530.pdf BibTex
titre
Adaptive Integration and Approximation over hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing
auteur
Christophe De Luigi, Sylvain Maire
article
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2010, 16 p
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00442778/file/maire.pdf BibTex
titre
Convergence to equilibrium in competitive Lotka-Volterra and chemostat systems
auteur
Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin, Gael Raoul
article
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2010, 348 (23-24), pp.1267-1272. 〈10.1016/j.crma.2010.11.001〉
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https://hal.inria.fr/inria-00495991/file/note7.pdf BibTex

Book sections

titre
Markov processes and parabolic partial differential equations
auteur
Mireille Bossy, Nicolas Champagnat
article
Cont Rama. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, UK, pp.1142-1159, 2010
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00193883/file/HAL.pdf BibTex

Lectures

titre
Différences finies et analyse numérique matricielle
auteur
Nicolas Champagnat
article
Master. France. 2010, pp.51
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https://hal.inria.fr/cel-01188281/file/Harmo%20%281%29.pdf BibTex

Books

titre
Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae
auteur
M. Yor, C. Profeta, Bernard Roynette
article
Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance
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BibTex
titre
Modeling the term structure of interest rates : a review of the literature
auteur
Rajna Gibson, François-Serge Lhabitant, Denis Talay
article
Now Publishers, 5 (1-2), pp.172, 2010, 〈10.1561/0500000032〉
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Reports

titre
Sur le problème de la stratégie optimale de couverture d'une centrale électrique
auteur
Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Samuel Herrmann
article
[Contrat] 2010
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BibTex
titre
Problème d'éclatement de tuyaux : approches Monte Carlo
auteur
Madalina Deaconu, Antoine Lejay
article
[Contrat] 2010
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Theses

titre
Processus auto-stabilisants dans un paysage multi-puits
auteur
Julian Tugaut
article
Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré - Nancy I, 2010. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00573044/file/Memoire_tugaut.pdf BibTex

2009

Journal articles

titre
Stochastic Downscaling Method: Application to Wind Refinement
auteur
Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Claire Chauvin, Philippe Drobinski, Antoine Rousseau, Tamara Salameh
article
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2009, 23 (6), pp.851-859. 〈10.1007/s00477-008-0276-9〉
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https://hal.inria.fr/inria-00337526/file/Serra08.pdf BibTex
titre
Averaging Lemmas and Dispersion Estimates for kinetic equations
auteur
Pierre-Emmanuel Jabin
article
Rivista di Matematica della Università di Parma, 2009, 8 (1), pp.71-138
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BibTex
titre
Valuing CO2 Emission Allowances with Stochastic Control
auteur
Olivier Davidau, Bossy Mireille, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
ERCIM News, ERCIM, 2009, pp.24-25
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BibTex
titre
A Claims Persistence Process and Insurance
auteur
Pierre Vallois, Charles Tapiero
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2009, 44 (3), pp.367-373. 〈10.1016/j.insmatheco.2008.11.009〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00591746/file/Insur_Econ_and_math.pdf BibTex
titre
Large deviations for singular and degenerate diffusion models in adaptive evolution
auteur
Nicolas Champagnat
article
Markov Processes and Related Fields, Polymath, 2009, 15 (3), pp.289-342
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00368004/file/LDP_DA_rev_2.pdf BibTex
titre
Yet another introduction to rough paths
auteur
Antoine Lejay
article
Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2009, Séminaire de Probabilités XLII / Lecture Notes in Mathematics, 1979, pp.1-101. 〈10.1007/978-3-642-01763-6_1〉
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00107460/file/another-introduction-to-rough-paths-version-4.pdf BibTex
titre
On rough differential equations
auteur
Antoine Lejay
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2009, 14 (12), pp.341-364
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titre
Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance
auteur
Miguel Martinez, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
article
Stochastic Analysis and Applications, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2009, 27 (2), pp.270-296. 〈10.1080/07362990802678846〉
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titre
Numerical approximation for a superreplication problem under gamma constraints
auteur
Benjamin Bruder, Olivier Bokanowski, Stefania Maroso, Hasnaa Zidani
article
SIAM Journal on Numerical Analysis, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009, 3 (47), pp.2289-2320
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titre
Some convergence results for Howard's algorithm
auteur
Olivier Bokanowski, Stefania Maroso, Hasnaa Zidani
article
SIAM Journal on Numerical Analysis, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009, 47 (4), pp.3001--3026. 〈10.1007/s00245-006-0865-2〉
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https://hal.inria.fr/inria-00179549/file/RR-zidani.pdf BibTex
titre
On mean numbers of passage times in small balls of discretized Itô processes
auteur
Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Miguel Martinez, Denis Talay
article
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2009, 14, pp.302-316
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titre
On mean discounted numbers of passage times in small balls of Ito processes observed at discrete times
auteur
Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Miguel Martinez, Denis Talay
article
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2009, 14, pp.19
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https://hal.inria.fr/inria-00347610/file/RR-6813.pdf BibTex
titre
Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
auteur
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor
article
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (2), pp.421-452. 〈10.1214/08-AIHP177〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00591337/file/AIHP177.pdf BibTex
titre
Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations
auteur
Andreas Neuenkirch, Ivan Nourdin, A. Rößler, Samy Tindel
article
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (1), pp.157-174. 〈10.1214/07-AIHP159〉
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Conference papers

titre
Indifference prices for CO2 emission allowances
auteur
Davidau Olivier, Bossy Mireille, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
article
EURO Conference, Jul 2009, Bonn, Germany
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titre
Monte Carlo methods for discontinuous media
auteur
Antoine Lejay
article
Amaziane, B. and Barrera, D. and Fortes, M.A. and Ibáñez, M.J. and Odunlami, M. and Palomares, A. and Pasadas, M. and Rodríguez, M.L. and Sbibih, D. 3rd International Conference on Approximation Methods and numerical Modeling in Environment and Natural Resources MAMERN 2009, Jun 2009, Pau, France. Universidad de Granada, 2, pp.591-596, 2009, 3rd International Conference on Approximation Methods and numerical Modeling in Environment and Natural Resources MAMERN 2009
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Book sections

titre
Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Rajna Gibson Brandon, Benoîte De Saporta, Denis Talay, Etienne Tanré
article
Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, 〈10.1515/9783110213140.53〉
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titre
Stochastic spectral formulations for elliptic problems
auteur
Sylvain Maire, Etienne Tanré
article
L' Ecuyer, Pierre (ed.) and Owen, Art B. (ed.). Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods 2008. Proceedings of the 8th international conference Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in scientific computing, Montréal, Canada, July 6--11, 2008., Berlin: Springer, pp.513--528, 2009, 〈10.1007/978-3-642-04107-5_33〉
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https://hal.inria.fr/inria-00340708/file/Maire_Tanre.pdf BibTex
titre
Around Model Risk in Finance
auteur
Denis Talay
article
Modèles aléatoires en finance mathématique, Hermann, 2009, Travaux en cours ; 77
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Habilitation à diriger des recherches

titre
Calcul asymptotique lié à l'étude de certains processus stochastiques
auteur
Samuel Herrmann
article
Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré - Nancy I, 2009
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00591974/file/habilfin.pdf BibTex

Books

titre
Penalising Brownian paths
auteur
Bernard Roynette, M. Yor
article
Springer, pp.xii-275, 2009, Lecture Notes in Mathematics n°1969
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Reports

titre
Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance
auteur
Aymen Bergaoui, Madalina Deaconu, Mohamed Zied Ghazai, Ines Henrichi, Samuel Herrmann, Antoine Lejay, Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré, Yiqing Wang
article
[Contrat] 2009
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titre
A financial engineering benchmark for performance analysis of grid middlewares
auteur
Viet Dung Doan, Abhijeet Gaikwad, Mireille Bossy, Françoise Baude, Frédéric Abergel
article
[Technical Report] RT-365, INRIA. 2009
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https://hal.inria.fr/inria-00387324/file/technicalReport.pdf BibTex
titre
Stochastic representations of derivatives of solutions of one dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions
auteur
Mireille Bossy, Mamadou Cissé, Denis Talay
article
[Research Report] RR-6921, INRIA. 2009, pp.45
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https://hal.inria.fr/inria-00381854/file/RR-RBSDE.pdf BibTex

Theses

titre
Recherche statistique de biomarqueurs du cancer et de l'allergie à l'arachide
auteur
Olivier Collignon
article
Mathématiques [math]. Nancy Université, 2009. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00430177/file/These_OC_041109.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small noise limit
auteur
Samuel Herrmann, Julian Tugaut
article
2009
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00434254/file/HT3_vitess_09.11.16.pdf BibTex
titre
Global existence for rough differential equations under linear growth conditions
auteur
Massimiliano Gubinelli, Antoine Lejay
article
20 pages. 2009
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00384327/file/global_existence.pdf BibTex
titre
A short introduction to rough paths: outline and selected bibliography
auteur
Antoine Lejay
article
2009
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https://hal.inria.fr/inria-00419931/file/course_outline_bibliography_kiev_sept_2009.pdf BibTex

2008

Journal articles

titre
Computing the principal eigenelements of some linear operators using a branching Monte Carlo method
auteur
Antoine Lejay, Sylvain Maire
article
Journal of Computational Physics, Elsevier, 2008, 227 (23), pp.9794-9806. 〈10.1016/j.jcp.2008.07.018〉
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BibTex
titre
Some new simulation schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations
auteur
Sylvain Maire, Etienne Tanré
article
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2008, 14 (1), pp.29-51
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BibTex
titre
Limit theorems for conditioned multitype Dawson-Watanabe processes and Feller diffusions
auteur
Nicolas Champagnat, Sylvie Roelly
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2008, 13 (25), pp.777-810
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https://hal.inria.fr/inria-00164758/file/EJP-07-93revised_03_02_08.pdf BibTex
titre
Identification of Pharmacokinetics Models in the presence of Timing Noise
auteur
Thierry Bastogne, Sophie Mézières-Wantz, Nacim Ramdani, Pierre Vallois, Muriel Barberi-Heyob
article
European Journal of Control, Lavoisier, 2008, 14 (2), pp.149-157. 〈10.3166/EJC.14.1-9〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00315413/file/EJC07_v21_HAL.pdf BibTex
titre
Superdiffusivity for a Brownian polymer in a continuous Gaussian environment
auteur
Sergio Bezerra, Samy Tindel, Frederi Viens
article
Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2008, 36 (5), pp.1642-1675. 〈10.1214/07-AOP363〉
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BibTex
titre
Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding, X
auteur
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor
article
Theory of Stochastic Processes, 2008, 14 (2), pp.116-138
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00275179/file/2008-22.pdf BibTex
titre
Itô's formula for linear fractional PDEs
auteur
Jorge Leon, Samy Tindel
article
Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis, 2008, 80, pp.427-450. 〈10.1080/17442500701661687〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00109832/file/sajo4.pdf BibTex
titre
Some new simulations schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations
auteur
Sylvain Maire, Etienne Tanré
article
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2008, 14 (1), pp.29--51. 〈10.1515 /MCMA.2008.002〉
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https://hal.inria.fr/inria-00182436/file/quanti2007.pdf BibTex
titre
Option prices as probabilities
auteur
M. Yor, D. Madan, Bernard Roynette
article
Finance Research Letters, Elsevier, 2008, 5 (2), pp.79-87
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BibTex
titre
Large deviations and a Kramers' type law for self-stabilizing diffusions
auteur
Samuel Herrmann, Peter Imkeller, Dierk Peithmann
article
The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2008, 18 (4), pp.1379-1423. 〈10.1214/07-AAP489〉
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https://arxiv.org/pdf/math/0605053 BibTex
titre
Determination and sensitivity analysis of the seismic velocity of a shallow layer from refraction traveltimes measures.
auteur
Samih Zein, Édouard Canot, Jocelyne Erhel, Nabil Nassif
article
International Journal of Multiphysics, 2008, 2 (4), pp.437-456. 〈10.1260/1750-9548.2.4.437〉
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BibTex
titre
From Individual Stochastic Processes to Macroscopic Models in Adaptive Evolution
auteur
Nicolas Champagnat, Régis Ferrière, Sylvie Méléard
article
Stochastic Models, INFORMS (Institute for Operations Research and Management Sciences), 2008, 24 (S1), pp.2-44. 〈10.1080/15326340802437710〉
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BibTex
titre
Penalizing a BES(d) process (0 < d < 2) with a function of its local time, V
auteur
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor
article
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2008, 45 (1), pp.67-124
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00141533/file/pen_Bessel.pdf BibTex
titre
On constants related to the choice of the local time at 0, and the corresponding Itô measure for Bessel processes with dimension d = 2(1 - α), 0 < α < 1
auteur
C. Donati-Martin, Bernard Roynette, Pierre Vallois, M. Yor
article
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2008, 45 (2), pp.207-221
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BibTex
titre
On homogeneous pinning models and penalizations
auteur
Mihai Gradinaru, Samy Tindel
article
Stochastics and Dynamics, World Scientific Publishing, 2008, 8 (3), pp.383-396
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00172698/file/pinning6.pdf BibTex
titre
Approximation via regularization of the local time of semimartingales and Brownian motion
auteur
Blandine Berard Bergery, Pierre Vallois
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2008, 118, pp.2058-2070. &#x3008;10.1016/j.spa.2007.12.002&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00169518/file/BBBPVarticle.pdf BibTex
titre
Estimation of the Brownian dimension of a continuous Ito process
auteur
Jean Jacod, Antoine Lejay, Denis Talay
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2008, 14 (2), pp.469-498. &#x3008;10.3150/07-BEJ6190&#x3009;
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https://hal.inria.fr/inria-00143541/file/jacod-lejay-talay.pdf BibTex
titre
Computing the first eigenelements of some linear operators using a branching Monte Carlo method
auteur
Antoine Lejay, Sylvain Maire
article
Journal of Computational Physics, Elsevier, 2008, 227 (23), pp.9794-9806. &#x3008;10.1016/j.jcp.2008.07.018&#x3009;
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https://hal.inria.fr/inria-00151884/file/lejay-maire-2008.pdf BibTex
titre
Ten penalisation results of Brownian motion involving its one-sided supremum until first and last passage times, VIII
auteur
Bernard Roynette, Marc Yor
article
Journal of Functional Analysis, Elsevier, 2008, 255 (9), pp.2606-2640. &#x3008;10.1016/j.jfa.2008.04.024&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00275170/file/2008-21.pdf BibTex
titre
Determination of the mechanical properties of a solid elastic medium from a seismic wave propagation using two statistical estimators
auteur
Samih Zein, Édouard Canot, Jocelyne Erhel, Nabil Nassif
article
Mathematics and Mechanics of Solids, SAGE Publications, 2008, 13 (5), pp.388-407. &#x3008;10.1177/1081286507077337&#x3009;
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titre
Sharp asymptotics for the partition function of some continuous-time directed polymers
auteur
Agnese Cadel, Samy Tindel, Frederi Viens
article
Potential Analysis, Springer Verlag, 2008, 29, pp.139-166. &#x3008;10.1007/s11118-008-9092-6&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00176569/file/agnese-fred-sam5-eps.pdf BibTex
titre
Generalized Gamma convolutions, Dirichlet means, Thorin measures with explicit examples
auteur
L.F. James, Bernard Roynette, Marc Yor
article
Probability Surveys, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2008, 5, pp.346-415
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00174743/file/2007-29.pdf BibTex
titre
Euler scheme for SDEs with non-Lipschitz diffusion coefficient: strong convergence
auteur
Abdel Berkaoui, Mireille Bossy, Awa Diop
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2008, 12, pp.15
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https://hal.inria.fr/inria-00000176/file/RR-5637-V2.pdf BibTex
titre
Stochastic Differential Equations Driven by Processes Generated by Divergence Form Operators II: Convergence results
auteur
Antoine Lejay
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2008, 12, pp.387-411. &#x3008;10.1051/ps:2007040&#x3009;
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https://hal.inria.fr/inria-00092427/file/lejay-SDE-opdiv-2.pdf BibTex
titre
Asymptotic behavior of the hitting time, overshoot and undershoot for some Lévy processes
auteur
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Agnès Volpi
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2008, 12, pp.58-93
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00141550/file/esaim_ruine.pdf BibTex

Conference papers

titre
Gridifying" Classification-Monte Carlo algorithm for pricing high-dimensional Bermudan-American options
auteur
Viet Dung Doan, Abhijeet Gaikwad, Françoise Baude, Mireille Bossy
article
Workshop on high performance computational finance, WHPCF Austin, TX - November 16th, 2008, Nov 2008, Austin, United States. pp.1-8, 2009, &#x3008;10.1109/WHPCF.2008.4745402&#x3009;
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BibTex
titre
Discretization of non linear Langevin SDEs
auteur
Mireille Bossy
article
Minisymposium at the 5-th European Congress of Mathematics, Jul 2008, Amsterdam, Netherlands
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BibTex
titre
Wind Simulation Refinement: some New Challenges for Particle Methods
auteur
Claire Chauvin, Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Antoine Rousseau
article
ECMI 2008 - The European Consortium For Mathematics In Industry, Jun 2008, London, United Kingdom. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 15, pp.765-770, 2010, Mathematics in Industry. &#x3008;10.1007/978-3-642-12110-4&#x3009;
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https://hal.inria.fr/hal-00644924/file/hal-ecmi2008-final.pdf BibTex

Book sections

titre
Adaptive dynamics in logistic branching populations
auteur
Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
article
Banach Center Publ., vol. 80, Polish Acad. Sci., pp.235-244, 2008, &#x3008;10.4064/bc80-0-14&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00157987/file/Proc_Warsaw_HAL.pdf BibTex
titre
Individual-based probabilistic models of adaptive evolution and various scaling approximations
auteur
Nicolas Champagnat, Régis Ferrière, Sylvie Méléard
article
Robert C. Dalang, Marco Dozzi, Francesco Russo. Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications V, Birkhaüser, pp.75-114, 2008, Progress in Probability, Vol. 59, 978-3-7643-8458-6
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00011146/file/ascona19.pdf BibTex

Habilitation à diriger des recherches

titre
Processus stochastiques associés aux équations d'évolution linéaires ou non-linéaires et méthodes numériques probabilistes
auteur
Madalina Deaconu
article
Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré - Nancy I, 2008
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00590778/file/MD_hdr.pdf BibTex

Other publications

titre
Exact simulation of prices and greeks: application to CIR
auteur
Victor Reutenauer, Etienne Tanré
article
Article soumis. 2008
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00319139/file/reutenauer_tanre.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Mathematical model for resistance and optimal strategy
auteur
Blandine Berard Bergery, Christophe Profeta, Etienne Tanré
article
2008
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00343924/file/TechnicalAnalysisHAL.pdf BibTex
titre
Local limit theorems for Brownian additive functionals and penalisation of Brownian paths, IX
auteur
Bernard Roynette, Marc Yor
article
Prépublication IECN 2008/10. 2008
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00257593/file/2008-10.pdf BibTex

2007

Journal articles

titre
Nonrandom variations in human cancer ESTs indicate that mRNA heterogeneity increases during carcinogenesis.
auteur
Marie Brulliard, Dalia Lorphelin, Olivier Collignon, Walter Lorphelin, Benoit Thouvenot, Emmanuel Gothié, Sandrine Jacquenet, Virginie Ogier, Olivier Roitel, Jean-Marie Monnez, Pierre Vallois, Frances T Yen, Olivier Poch, Marc Guenneugues, Gilles Karcher, Pierre Oudet, Bernard E Bihain
article
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , National Academy of Sciences, 2007, 104 (18), pp.7522-7. &#x3008;10.1073/pnas.0611076104&#x3009;
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BibTex
titre
Evolution of discrete populations and the canonical diffusion of adaptive dynamics
auteur
Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
article
The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2007, 17 (1), pp.102-155. &#x3008;10.1214/105051606000000628&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00017951/file/AAP401.pdf BibTex
titre
Memory-based persistence in a counting random walk process
auteur
Pierre Vallois, Charles Tapiero
article
Physica A, Elsevier, 2007, 386 (1), pp.303-317. &#x3008;10.1016/j.physa.2007.08.027&#x3009;
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BibTex
titre
Technical Analysis Compared to Mathematical Models Based Methods Under Parameters Mis-specification
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Awa Diop, Rajna Gibson Brandon, Denis Talay, Etienne Tanré
article
Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2007, 31 (5), pp.1351-1373. &#x3008;10.1016/j.jbankfin.2006.10.017&#x3009;
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BibTex
titre
Elements of Stochastic Calculus via Regularisation
auteur
Francesco Russo, Pierre Vallois
article
Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2007, 1899-2007, pp.147-185. &#x3008;10.1007/978-3-540-71189-6_7&#x3009;
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https://arxiv.org/pdf/math.PR/0603224 BibTex
titre
Some extensions of Pitman's and Ray-Knight's theorems for penalized Brownian motions and their local times, IV
auteur
Bernard Roynette, Pierre Vallois, Marc Yor
article
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2007, 44, pp.469-516. &#x3008;10.1556/SScMath.2007.1032&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00141528/file/penalisation_Pitman_IV.pdf BibTex
titre
On maximum increase and decrease of Brownian motion
auteur
Paavo Salminen, Pierre Vallois
article
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2007, 43 (6), pp.655-676. &#x3008;10.1016/j.anihpb.2006.09.007&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00077096/file/2006-02.pdf BibTex
titre
Invasion and adaptive evolution for individual-based spatially structured populations
auteur
Nicolas Champagnat, Sylvie Méléard
article
Journal of Mathematical Biology, Springer Verlag (Germany), 2007, 55 (2), pp.147-188. &#x3008;10.1007/s00285-007-0072-z&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00022153/file/revision3.pdf BibTex
titre
A remarkable σ-finite measure on C(R+, R) related to many Brownian penalisations
auteur
M. Yor, Bernard Roynette, J. Najnudel
article
Comptes Rendus Mathématique, Elsevier Masson, 2007, 345 (8), pp.459-466
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BibTex

Conference papers

titre
Rough paths: an introduction using classical analysis
auteur
Antoine Lejay
article
T.E. Simos and G. Psihoyios and Ch. Tsitouras. Numerical Nalaysus abd Applied Mathematics (ICNAAM), Sep 2007, Corfou, Greece. American Institute of Physics, 936, pp.339--342, 2007, AIP Conference Proceedings
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https://hal.inria.fr/inria-00200339/file/icnaam-lejay.pdf BibTex
titre
Solving the Uniform Density Constraint in a Stochastic Downscaling Model
auteur
Claire Chauvin, Sever Adrian Hirstoaga, Pavla Kabelikova, Antoine Rousseau, Frédéric Bernardin, Mireille Bossy
article
Cécile Dobrzynski and Pascal Frey and Philippe Pebay. CEMRACS 2007 - Centre d'Eté Mathématique de Recherche Avancée en Calcul Scientifique, Aug 2007, Marseille, France. EDP Sciences, 24, pp.97-110, 2008, ESAIM: Proc. &#x3008;10.1051/proc:2008032&#x3009;
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https://hal.inria.fr/inria-00326931/file/proc082407.pdf BibTex
titre
Simulation of exit times and positions for Brownian motions and Diffusions
auteur
Madalina Deaconu, Antoine Lejay
article
ICIAM 2007, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2007, Zurich, Switzerland. Wiley Interscience, 7, pp.1081401-1081402, 2007, PAMM. &#x3008;10.1002/pamm.200700564&#x3009;
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https://hal.inria.fr/inria-00348693/file/deaconu-lejay-iciam-2007.pdf BibTex
titre
Local wind simulation using a stochastic particle method
auteur
Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Antoine Rousseau, Tamara Salameh, Philippe Drobinski
article
SciCADE 2007 - International conference on scientific computation and differential equations, Jul 2007, Saint-Malo, France. 2007
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titre
Comparison of parallel distributed American option pricing: Through Continuation Values Classification Versus Optimal Exercise Boundary Computation
auteur
Viet Dung Doan, Mireille Bossy, Françoise Baude, Ian Stokes-Rees
article
Sixth IMACS Seminar on Monte Carlo Methods, Jun 2007, Reading, United Kingdom
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Habilitation à diriger des recherches

titre
Quelques Techniques de Couplage entre Méthodes Numériques Déterministes et Méthodes de Monte-Carlo
auteur
Sylvain Maire
article
Mathématiques [math]. Université du Sud Toulon Var, 2007
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00579977/file/hdr2_1_.pdf BibTex

Reports

titre
The Statistics Of Spikes Trains For Some Simple Types Of Neuron Models
auteur
Olivier Faugeras, Théodore Papadopoulo, Jonathan Touboul, Denis Talay, Etienne Tanré, Mireille Bossy
article
[Research Report] RR-5950, INRIA. 2007, pp.15
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https://hal.inria.fr/inria-00084905/file/RR.pdf BibTex
titre
Méthodes d'approximation numérique pour le pricing des options vanilles et asiatiques dans le modèle de Heston de volatilité stochastique
auteur
Najed Ksouri
article
[Rapport Technique] RT-0339, INRIA. 2007, pp.91
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https://hal.inria.fr/inria-00157141/file/RT-0339.pdf BibTex

Theses

titre
Pénalisations de marches aléatoires
auteur
Pierre Debs
article
Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré - Nancy I, 2007. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00267086/file/thesefmodif.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Convergence properties and numerical simulation by an adaptive FEM of the thermistor problem
auteur
Claire Chauvin, Pierre Saramito, Christophe Trophime
article
2007
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00449960/file/numeric.pdf BibTex
titre
Multi-cluster parallel job submission: Experiences with Monte Carlo simulations for computational finance on Grid5000
auteur
Ian Stokes-Rees, Françoise Baude, Viet Dung Doan, Mireille Bossy
article
2007
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https://hal.inria.fr/inria-00173360/file/ParallelJobSubmissionG5k-StokesReesBaudeDoanBossy-ISGC2007.pdf BibTex
titre
Actes du groupe de travail en biostatistiques NANCY septembre 2005-juin 2006
auteur
Pierre Vallois, Jean-Marie Monnez
article
Prépublication IECN 2007/06. 2007
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00135156/file/ActesBiostat_06.pdf BibTex

2006

Journal articles

titre
On a Monte Carlo method for neutron transport criticality computations
auteur
Sylvain Maire, Denis Talay
article
IMAJNA, 2006, 26 (4), pp.657-685
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titre
Sequential control variates for functionals of Markov processes
auteur
Emmanuel Gobet, Sylvain Maire
article
SIAM Journal on Numerical Analysis, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006, 43 (3), pp.1256-1275
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BibTex
titre
Quasi Monte Carlo quadratures for multivariate smooth functions
auteur
Sylvain Maire, Christophe De Luigi
article
Applied Numerical Mathematics, Elsevier, 2006, 56 (2), pp.146-162
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BibTex
titre
Unifying evolutionary dynamics: from individual stochastic processes to macroscopic models
auteur
Nicolas Champagnat, Régis Ferrière, Sylvie Méléard
article
Theoretical Population Biology, Elsevier, 2006, 69 (3), pp.297-321. &#x3008;10.1016/j.tpb.2005.10.004&#x3009;
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https://hal.inria.fr/inria-00164784/file/TPBlatex63.pdf BibTex

Conference papers

titre
Optimal portfolio allocation under transaction costs
auteur
Benoîte De Saporta, Christophette Blanchet-Scalliet, Etienne Tanré, Denis Talay
article
31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Jul 2006, Paris, France
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titre
Lagrangian Stochastic Models Applied to Downscaling Problems in Fluid Dynamics
auteur
Jean Francois Jabir, Antoine Rousseau
article
31st conference on stochastic processes and their applications, Jul 2006, Paris, France. 2006
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titre
Technical analysis compared to mathematical models under misspecification
auteur
Benoîte De Saporta, Christophette Blanchet-Scalliet, Etienne Tanré, Denis Talay
article
AMAMEF conference Numerical Methods in Finance, Feb 2006, rocquencourt, France
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Book sections

titre
Concentration inequalities for Euler schemes
auteur
Florent Malrieu, Denis Talay
article
Niederreiter, Harald and Talay, Denis. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004, Springer, pp.355-371, 2006
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2005

Book sections

titre
Electricity Prices in a Game Theory Context
auteur
Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Geert Jan Olsder, Odile Pourtallier, Etienne Tanré
article
Alain Haurie, Georges Zaccour. Dynamic Games ; Theory and Applications, Springer, p. 135-159 - ISBN 978-0-387-24601-7, 2005, GERAD 25th anniversary series ; 10, &#x3008;10.1007/0-387-24602-9_7&#x3009;
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2004

Journal articles

titre
A spectral Monte Carlo method for the Poisson equation
auteur
Emmanuel Gobet, Sylvain Maire
article
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2004, 10 (3-4), pp.275-285
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titre
Polynomial approximations of multivariate smooth functions from quasi-random data
auteur
Sylvain Maire
article
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2004, 14 (4), pp.333-336
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2003

Journal articles

titre
Combining multigrid and wavelet ideas to construct more efficient multiscale algorithms for the solution of Poisson's equation
auteur
Stefan Goedecker, Claire Chauvin
article
Journal of Theoretical and Computational Chemistry, World Scientific Publishing, 2003, 2 (2), pp.483-495. &#x3008;10.1142/S021963360300063X&#x3009;
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00450034/file/wvlt_mg.pdf BibTex
titre
An iterative computation of approximations on Korobov-like spaces
auteur
Sylvain Maire
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2003, 157 (2), pp.261-281
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titre
Un algorithme probabiliste de calculs d'approximations polynomiales sur un hypercube
auteur
Sylvain Maire
article
Comptes Rendus Mathématiques, 2003, 336 (2), pp.185-190
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titre
Un algorithme probabiliste de calculs d’approximations polynomiales sur un hypercube
auteur
Sylvain Maire
article
Comptes Rendus Mathématiques, 2003, 336 (2), pp.185-190
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titre
Reducing variance using iterated control variates
auteur
Sylvain Maire
article
Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis, 2003, 73 (1), pp.1-29
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titre
Rate of Convergence of a Stochastic Particle System for the Smoluchowski Coagulation Equation
auteur
Madalina Deaconu, Nicolas Fournier, Etienne Tanré
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2003, 5 (2), pp.131-158. &#x3008;10.1023/A:1024524500111&#x3009;
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2002

Journal articles

titre
A pure jump Markov process associated with Smoluchowski's coagulation equation
auteur
Madalina Deaconu, Nicolas Fournier, Etienne Tanré
article
Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2002, 30, pp.1763 - 1796. &#x3008;10.1214/aop/1039548371&#x3009;
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1998

Journal articles

titre
Intégration numérique d'ordre élevé de fonctions régulières ou singulières sur un intervalle
auteur
Philippe Helluy, Sylvain Maire, Patrick Ravel
article
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 1998, 327 (9), pp.843-848
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