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MATHRISK Research team

MATHRISK team publications

2019

Journal articles

titre
Numerical stability of a hybrid method for pricing options
auteur
Maya Briani, Lucia Caramellino, Giulia Terenzi, Antonino Zanette
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2019, pp.1950036. ⟨10.1142/S0219024919500365⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02380723/file/Bates-Hybrid-revised-1.pdf BibTex
titre
Equivalence Between Time Consistency and Nested Formula
auteur
Henri Gérard, Michel de Lara, Jean-Philippe Chancelier
article
Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2019, pp.1-21. ⟨10.1007/s10479-019-03276-1⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01645564/file/TC_NF.pdf BibTex
titre
Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean
auteur
Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2019, CEMRACS 2017 - Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field, 65, pp.219-235
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1809.06838 BibTex
titre
Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science, Springer Verlag, 2019, 16 (1-2), pp.217-248. ⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩
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BibTex
titre
Sampling of one-dimensional probability measures in the convex order and computation of robust option price bounds
auteur
Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2019, 22 (3)
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01963507/file/simu_cvx_order_1D_v2.pdf BibTex
titre
Sampling of probability measures in the convex order by Wasserstein projection
auteur
Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
article
Annales de l'IHP - Probabilités et Statistiques, In press
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1709.05287 BibTex
titre
Non universality for the variance of the number of real roots of random trigonometric polynomials
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
article
Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2019, 174 (3-4), pp.887-927. ⟨10.1007/s00440-018-0869-2⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1711.03316 BibTex
titre
Non-asymptotic error bounds for The Multilevel Monte Carlo Euler method applied to SDEs with constant diffusion coefficient
auteur
Benjamin Jourdain, Ahmed Kebaier
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2019, 24 (12), pp.1-34
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1708.07064 BibTex
titre
Existence of a calibrated Regime Switching Local Volatility model
auteur
Benjamin Jourdain, Alexandre Zhou
article
Mathematical Finance, Wiley, In press
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1607.00077 BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Convex order, quantization and monotone approximations of ARCH models
auteur
Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
article
2019
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1910.00799 BibTex
titre
Neural network regression for Bermudan option pricing
auteur
Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
article
2019
Accès au texte intégral et bibtex
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02183587/file/ls-nn.pdf BibTex
titre
Approximation of Optimal Transport problems with marginal moments constraints
auteur
Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher, Damiano Lombardi
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02128374/file/MCOT.pdf BibTex
titre
European options in a non-linear incomplete market model with default
auteur
Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02025833/file/European%20incomplete.pdf BibTex
titre
American options in a non-linear incomplete market model with default
auteur
Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
2019
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02025835/file/American%20incomplete.pdf BibTex

2018

Journal articles

titre
Regularity and Stability for the Semigroup of Jump Diffusions with State-Dependent Intensity
auteur
Vlad Bally, Dan Goreac, Victor Rabiet
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2018, 28 (5), pp.3028 - 3074. ⟨10.1214/18-AAP1382⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01558741/file/08_12_2017_Rev1.pdf BibTex
titre
Convergence and efficiency of adaptive importance sampling techniques with partial biasing
auteur
Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
article
Journal of Statistical Physics, Springer Verlag, 2018, 171 (2), pp.220-268. ⟨10.1007/s10955-018-1992-2⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1610.09194 BibTex
titre
Stochastic control for mean-field Stochastic Partial Differential Equations with jumps
auteur
Roxana Dumitrescu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Journal of Optimization Theory and Applications, Springer Verlag, 2018, pp 559-584. ⟨10.1007/s10957-018-1243-3⟩
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https://hal.inria.fr/hal-01527225/file/DOSfinal.pdf BibTex
titre
Evolution of the Wasserstein distance between the marginals of two Markov processes
auteur
Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2018, 24 (4A), pp.2461-2498
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1606.02994 BibTex
titre
On the binomial approximation of the American put
auteur
Damien Lamberton
article
Applied Mathematics and Optimization, Springer Verlag (Germany), In press
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01709298/file/BinomialApproximation2018R.pdf BibTex
titre
Convergence in distribution norms in the CLT for non identical distributed random variables
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2018, 23, paper 45, 51 p. ⟨10.1214/18-EJP174⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01413548/file/CLT2016.pdf BibTex
titre
American Options in an Imperfect Complete Market with Default
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2018, pp.93--110. ⟨10.1051/proc/201864093⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01614741/file/DQS-Americancomplete--16Mai2018.pdf BibTex
titre
Asymptotics for the normalized error of the Ninomiya-Victoir scheme
auteur
Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2018, 128 (6), pp.1889-1928
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1601.05268 BibTex

Book sections

titre
BSDEs with default jump
auteur
Roxana Dumitrescu, Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard; Hans Munthe-Kaas. Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control - The Abel Symposium, Rosendal, Norway August 2016, 13, Springer, 2018, The Abel Symposia book series, ⟨10.1007/978-3-030-01593-0⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01799335/file/Abel_DGQS.pdf BibTex

Reports

titre
STochastic OPTimization library in C++
auteur
Hugo Gevret, Nicolas Langrené, Jerome Lelong, Xavier Warin, Aditya Maheshwari
article
[Research Report] EDF Lab. 2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01361291/file/documentation.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Long-time large deviations for the multi-asset Wishart stochastic volatility model and option pricing
auteur
Aurélien Alfonsi, David Krief, Peter Tankov
article
2018
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1806.06883 BibTex
titre
Variational formulation of American option prices in the Heston Model
auteur
Damien Lamberton, Giulia Terenzi
article
2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01649496/file/paperlastversion.pdf BibTex
titre
Lifted and geometric differentiability of the squared quadratic Wasserstein distance
auteur
Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain
article
2018
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1811.07787 BibTex
titre
A new family of one dimensional martingale couplings
auteur
Benjamin Jourdain, William Margheriti
article
2018
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1808.01390 BibTex
titre
Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01873346/file/CVA-ArXiv-HaL.pdf BibTex
titre
Upper bounds for the function solution of the homogenuous 2D Boltzmann equation with hard potential
auteur
Vlad Bally
article
2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01593131/file/AAP24April2018.pdf BibTex
titre
Convergence and regularity of probability laws by using an interpolation method
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01677407/file/Last-version-for-AP.pdf BibTex

2017

Journal articles

titre
Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte-Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations
auteur
Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2017, Thematic cycle on Monte-Carlo techniques, 59, pp.1-14
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1612.07017 BibTex
titre
Stochastic particle approximation of the Keller-Segel equation and two-dimensional generalization of Bessel processes
auteur
Nicolas Fournier, Benjamin Jourdain
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2017, 27 (5), pp.2807-2861. ⟨10.1214/16-AAP1267⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01171481/file/19ks.pdf BibTex
titre
Computation of sensitivities for the invariant measure of a parameter dependent diffusion
auteur
Roland Assaraf, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Raphaël Roux
article
Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, A. Debussche; B. Rozovsky, 2017, June 2018, 6 (2), pp.125-183. ⟨10.1007/s40072-017-0105-6⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01192862/file/computation_sensitivities.pdf BibTex
titre
A hybrid approach for the implementation of the Heston model.
auteur
Maya Briani, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
article
IMA Journal of Management Mathematics, Oxford University Press (OUP), 2017, 28 (4), pp.467-500. ⟨10.1093/imaman/dpv032⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1307.7178 BibTex
titre
Optimal equity infusions in interbank networks
auteur
Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
article
Journal of Financial Stability, Elsevier, 2017, 31, pp.1 - 17. ⟨10.1016/j.jfs.2017.05.008⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01614759/file/ControlEpidemicsR2%2015.52.53.pdf BibTex
titre
Singular mean-field control games
auteur
Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Stochastic Analysis and Applications, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2017, 35 (5), pp.823 - 851. ⟨10.1080/07362994.2017.1325745⟩
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https://hal.inria.fr/hal-01614747/file/%5BHOS%5D28April2017MeanfieldSingGames.pdf BibTex
titre
Self-Healing Umbrella Sampling: Convergence and efficiency
auteur
Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
article
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, 27 (1), pp.147-168. ⟨10.1007/s11222-015-9613-2⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1410.2109 BibTex
titre
Game Options in an Imperfect Market with Default
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2017, 8 (1), pp.532 - 559. ⟨10.1137/16M1109102⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01614758/file/M110910.pdf BibTex
titre
Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
auteur
Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
article
Computational Management Science, Springer Verlag, 2017, 14 (3), pp.313-331. ⟨10.1007/s10287-017-0278-5⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632859/file/Gaudenzi-Zanette.pdf BibTex
titre
Regularity of Wiener functionals under a Hörmander type condition of order one
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
Annals of Probability, 2017, 45 (3), pp.1488-1511
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https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01413556/file/HormanderAnnals.pdf BibTex
titre
A Simple GDP-based Model for Public Investments at Risk
auteur
Bernard Lapeyre, Emile Quinet
article
Journal of Benefit-Cost Analysis, Cambridge University Press, 2017, 8 (01), pp.91 - 114. ⟨10.1017/bca.2017.5⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01666574/file/Choix-en-incertitude-2017-6-2.pdf BibTex
titre
Convergence and regularity of probability laws by using an interpolation method
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
Annals of Probability, 2017, 45 (2)
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https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01109276/file/REG1211.0052v1.pdf BibTex
titre
Smile with the Gaussian term structure model
auteur
Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi, Ernesto Palidda
article
Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2017
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https://arxiv.org/pdf/1412.7412 BibTex
titre
Optimal connectivity for a large financial network
auteur
Rui Chen, Andreea Minca, Agnès Sulem
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2017, 59, pp.43 - 55
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https://hal.inria.fr/hal-01618701/file/proc175903.pdf BibTex

Book sections

titre
Parametrix Methods for One-Dimensional Reflected SDEs
auteur
Aurélien Alfonsi, Masafumi Hayashi, Arturo Kohatsu-Higa
article
Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics Selected Contributions In Honor of Valentin Konakov , Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (208), Springer, 2017, 978-3-319-65313-6. ⟨10.1007/978-3-319-65313-6_3⟩
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BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
A Forward Solution for Computing Risk-Neutral Derivatives Exposure
auteur
Marouan Iben Taarit, Bernard Lapeyre
article
2017
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BibTex

2016

Journal articles

titre
A probabilistic particle approximation of the “Paveri-Fontana” kinetic model of traffic flow
auteur
Jyda Mint Moustapha, Benjamin Jourdain, Dimitri Daucher
article
SMAI Journal of Computational Mathematics, Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), 2016, 2, pp.229-253. ⟨10.5802/smai-jcm.15⟩
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BibTex
titre
Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes
auteur
Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier, Clément Rey
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.spa.2016.04.026⟩
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https://arxiv.org/pdf/1508.03323 BibTex
titre
Numerical approximation of doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles
auteur
Roxana Dumitrescu, Céline Labart
article
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, 2016, 442 (1), pp.206-243
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01006131/file/dumitrescu_labart_revised3.pdf BibTex
titre
A multitype sticky particle construction of Wasserstein stable semigroups solving one-dimensional diagonal hyperbolic systems with large monotonic data
auteur
Benjamin Jourdain, Julien Reygner
article
Journal of Hyperbolic Differential Equations, World Scientific Publishing, 2016, 13 (3), pp.441-602. ⟨10.1142/S0219891616500144⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01100604/file/stab_update.pdf BibTex
titre
Pricing and hedging GLWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
auteur
Ludovic Goudenège, Molent Andrea, Antonino Zanette
article
Insurances : Mathematics and Economics, 2016, 70, pp.38-57. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.05.018⟩
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BibTex
titre
Optimal convergence rate of the multitype sticky particle approximation of one-dimensional diagonal hyperbolic systems with monotonic initial data
auteur
Benjamin Jourdain, Julien Reygner
article
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A, American Institute of Mathematical Sciences, 2016, 36 (9), pp.4963-4996. ⟨10.3934/dcds.2016015⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01171261/file/1507.01085v2.pdf BibTex
titre
Extension and calibration of a Hawkes-based optimal execution model
auteur
Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc
article
Market microstructure and liquidity, World scientific publishing company, 2016, ⟨10.1142/S2382626616500052⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1506.08740 BibTex
titre
Ninomiya-Victoir scheme: strong convergence, antithetic version and application to multilevel estimators
auteur
Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
article
Monte Carlo Method and Applications, 2016, 22 (3), pp.197-228
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1508.06492 BibTex
titre
The critical price of the American put near maturity in the jump diffusion model
auteur
Aych Bouselmi, Damien Lamberton
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2016, 7 (1), pp.236-272. ⟨10.1137/140965910⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-00979936/file/96591%20%281%29.pdf BibTex
titre
Infrastructure maintenance, regeneration and service quality economics: A rail example
auteur
Marc Gaudry, Bernard Lapeyre, Emile Quinet
article
Transportation Research Part B: Methodological, Elsevier, 2016, 86, pp.181 - 210. ⟨10.1016/j.trb.2016.01.015⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Reflected scheme for doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles
auteur
Roxana Dumitrescu, Céline Labart
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2016, 296, pp.827-839
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01114996/file/dumitrescu_labart2_revised.pdf BibTex
titre
Reducing the debt : is it optimal to outsource an investment?
auteur
Gilles Edouard Espinosa, Caroline Hillairet, Benjamin Jourdain, Monique Pontier
article
Mathematics and Financial Economics, Springer Verlag, 2016, 10 (4), pp.457-493
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00824390/file/OutsSubMFE3Juin15.pdf BibTex
titre
Multivariate transient price impact and matrix-valued positive definite functions
auteur
Aurélien Alfonsi, Alexander Schied, Florian Klöck
article
Mathematics of Operations Research, INFORMS, 2016, ⟨10.1287/moor.2015.0761⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1310.4471 BibTex
titre
A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations
auteur
Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain
article
Annals of Probability, 2016, 44 (1), pp.131-170
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00608977/file/AOP969.pdf BibTex
titre
Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model
auteur
Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc
article
Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2016, ⟨10.1007/s00780-015-0282-y⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00971369/file/Hawkes_MI_FS_20140915.pdf BibTex
titre
Mixed generalized Dynkin game and stochastic control in a Markovian framework
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
Stochastics, 2016, 89 (1), pp.30
Accès au bibtex
BibTex
titre
Dynamic Robust Duality in Utility Maximization
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Applied Mathematics and Optimization, 2016, pp.1-31
Accès au bibtex
BibTex
titre
Asymptotic development for the CLT in total variation distance
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2016, 22, pp.2442-2485
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01104866/file/CLT1407.0896v1.pdf BibTex
titre
Generalized Dynkin games and doubly reflected BSDEs with jumps
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, ⟨10.1214/16-EJP4568⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01388022/file/generalized.pdf BibTex
titre
Approximation of Markov semigroups in total variation distance
auteur
Vlad Bally, Clément Rey
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 21 (12)
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01110015/file/Approximation_Markov_semigroup_27_01_15_Bally_Rey.pdf BibTex
titre
A Weak Dynamic Programming Principle for Combined Optimal Stopping/Stochastic Control with Ef-Expectations
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 54 (4), pp.2090-2115. ⟨10.1137/15M1027012⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01370425/file/M102701.pdf BibTex

Book sections

titre
Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 138, Springer Verlag, pp.319, 2016, Stochastic of Environmental and Financial Economics, 978-3-319-23424-3. ⟨10.1007/978-3-319-23425-0⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
article
The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016
Accès au bibtex
BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Diffusions under a local strong Hörmander condition. Part I: density estimates
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01413546/file/Hormander1.pdf BibTex
titre
An Invariance Principle for Stochastic Series II. Non Gaussian Limits
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01413533/file/StochSeriesII.pdf BibTex
titre
Asymptotic error distribution for the Ninomiya-Victoir scheme in the commutative case
auteur
Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
article
2016
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1605.08270 BibTex
titre
Convergence and qualitative properties of modified explicit schemes for BSDEs with polynomial growth
auteur
Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis, Lukasz Szpruch
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01404132/file/BSDEpolyYtamed-Article_v45%28submission%29.pdf BibTex
titre
Diffusions under a local strong Hörmander condition. Part II: tube estimates
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01407420/file/1607.04544v2.pdf BibTex

2015

Journal articles

titre
Control of interbank contagion under partial information
auteur
Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2015, 6 (1), pp.24
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01027540/file/98153.pdf BibTex
titre
Les mathématiques financières des quants
auteur
Arnaud Lionnet
article
Interstices, INRIA, 2015
Accès au bibtex
BibTex
titre
Convergence of the Wang-Landau algorithm
auteur
Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
article
Mathematics of Computation, American Mathematical Society, 2015, 84 (295), ⟨10.1090/S0025-5718-2015-02952-4⟩
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BibTex
titre
Optimal scaling for the transient phase of the random walk Metropolis algorithm: The mean-field limit
auteur
Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25 (4), ⟨10.1214/14-AAP1048⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1210.7639 BibTex
titre
Capital distribution and portfolio performance in the mean-field Atlas model
auteur
Benjamin Jourdain, Julien Reygner
article
Annals of Finance, Springer Verlag, 2015, 11 (2), pp.151-198. ⟨10.1007/s10436-014-0258-5⟩
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00921151/file/mfatlas_AF.pdf BibTex
titre
Optimal Stopping for Dynamic Risk Measures with Jumps and Obstacle Problems
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
Journal of Optimization Theory and Applications, Springer Verlag, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
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BibTex
titre
Risk minimization in financial markets modeled by Itô-Lévy processes
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Afrika Mathematika, 2015, 26, pp.40. ⟨10.1007/s13370-014-0248-9⟩
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BibTex
titre
A robust tree method for pricing American options with CIR stochastic interest rate
auteur
Elisa Appolloni, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
article
IMA Journal of Management Mathematics, Oxford University Press (OUP), 2015, 26 (4), pp.377-401
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https://arxiv.org/pdf/1305.0479 BibTex
titre
Optimal transport bounds between the time-marginals of a multidimensional diffusion and its Euler scheme
auteur
Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00997301/file/Optimaltransportbounds2.pdf BibTex
titre
Market viability and martingale measures under partial information
auteur
Claudio Fontana, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2015, 17, pp.24. ⟨10.1007/s11009-014-9397-4⟩
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https://hal.inria.fr/hal-00789517/file/RR-8243.pdf BibTex
titre
A simple proof for the convexity of the Choquet integral
auteur
Aurélien Alfonsi
article
Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2015
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1501.01453 BibTex
titre
A probabilistic interpretation of the parametrix method
auteur
Vlad Bally, Arturo Kohatsu-Higa
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25, pp.3095-3138
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00926479/file/BallyKohatzu20140109.pdf BibTex

Book sections

titre
A comparison theorem for backward SPDEs with jumps
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
article
Zhen-Qing Chen; Niels Jacob; Masatoshi Takeda; Toshihiro Uemura. Festschrift Masatoshi Fukushima, World Scientific, pp.8, 2015, 978-981-4596-52-7
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BibTex
titre
Applications of stochastic analysis
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Nicholas J. Higham. The Princeton Companion to Applied Mathematics, Princeton University Press, pp.319-327, 2015, 9781400874477
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BibTex

Theses

titre
Multi-dimensional stochastic volatility for Interest Rates
auteur
Ernesto Palidda
article
Probability [math.PR]. Paris-Est; Ecole des Ponts, 2015. English
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01217655/file/Thesis28082015.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Equilibrium pricing under relative performance concerns
auteur
Jana Bielagk, Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis
article
2015
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01245812/file/PerfConcerns.v26_BLdR2015.pdf BibTex
titre
Asymptotic behavior for multi-scale PDMP's
auteur
Vlad Bally, Victor Rabiet
article
2015
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01144107/file/PDMP%28Victor15april%292015.pdf BibTex
titre
Tubes estimates for diffusion processes under a local Hörmander condition of order one
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
2015
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https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01104873/file/Tubes1202.4771.pdf BibTex

2014

Journal articles

titre
Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps
auteur
Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, Stochastic Processes and their Applications, 124 (9), pp.23
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1212.6744 BibTex
titre
Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture
auteur
Jean-Philippe Chancelier, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
article
Concurrency and Computation: Practice and Experience, Wiley, 2014, 26 (9), pp.1654-1665. ⟨10.1002/cpe.2893⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00447845/file/pdcof_rome10.pdf BibTex
titre
The fine structure of volatility feedback II: overnight and intra-day effects
auteur
Rémy Chicheportiche, Jean-Philippe Bouchaud, Pierre Blanc
article
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, 2014, 402, pp.58-75. ⟨10.1016/j.physa.2014.01.047⟩
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BibTex
titre
Forward–Backward Stochastic Differential Games and Stochastic Control under Model Uncertainty
auteur
Bernt Oksendal, Agnès Sulem
article
Journal of Optimization Theory and Applications, Springer Verlag, 2014, 161 (1), pp.22 - 55. ⟨10.1007/s10957-012-0166-7⟩
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BibTex
titre
The small noise limit of order-based diffusion processes
auteur
Benjamin Jourdain, Julien Reygner
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, 19 (29), pp.1-36. ⟨10.1214/EJP.v19-2906⟩
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00840185/file/small_noise-final.pdf BibTex
titre
Stochastic Control of Itô-Lévy Processes with applications to finance
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
Communications on Stochastic Analysis, 2014, Special issue Third Buea International Conference on the Mathematical Sciences, 8 (1), pp.15
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BibTex
titre
The binomial interpolated lattice method fro step double barrier options
auteur
Elisa Appolloni, Gaudenzi Marcellino, Antonino Zanette
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2014, 17 (6), pp.1450035. ⟨10.1142/S0219024914500356⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01096581/file/AGZ_IJTAF.pdf BibTex
titre
Optimal scaling for the transient phase of Metropolis Hastings algorithms: the longtime behavior
auteur
Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2014, 20 (4), pp.1930-1978
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1212.5517 BibTex
titre
European Options Sensitivity with Respect to the Correlation for Multidimensional Heston Models
auteur
Lokman Abbas-Turki, Damien Lamberton
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2014, 17 (03), pp.DOI: 10.1142/S0219024914500150
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00867887/file/Correlation_Sensitivity.pdf BibTex
titre
On the long time behavior of stochastic vortices systems
auteur
Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain
article
Markov Processes And Related Fields, Polymat Publishing Company, 2014, 20 (4), pp.675-704
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00850183/file/Fontbona_Jourdain_Final_MPRF.pdf BibTex
titre
Efficiency of the Wang-Landau Algorithm: A Simple Test Case
auteur
Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
article
Applied Mathematics Research eXpress, Oxford University Press (OUP): Policy H - Oxford Open Option A, 2014, 2014, pp.275-311. ⟨10.1093/amrx/abu003⟩
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BibTex
titre
Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model Revisited
auteur
Sidi Mohamed Ould Aly
article
Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2014, 21 (1), pp.23. ⟨10.1080/1350486X.2013.812329⟩
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BibTex
titre
Optimal Control of Interbank Contagion Under Complete Information
auteur
Andreea Minca, Agnès Sulem
article
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2014, 31 (1), pp.1001-1026. ⟨10.1524/Strm.2014.5005⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00916695/file/SSRN-id2317516.pdf BibTex
titre
Optimal execution and price manipulations in time-varying limit order books
auteur
Aurélien Alfonsi, José Infante Acevedo
article
Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2014, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350486X.2013.845471#.VMpSGGNxNhg
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00687193/file/papier_lob_time.pdf BibTex
titre
On the distance between probability density functions
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, 19 (110), pp.1-33
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1311.7555 BibTex
titre
Quadro-quadric cremona transformations in low dimensions via the JC-correspondence
auteur
Luc Pirio, Francesco Russo
article
Annales de l'Institut Fourier, Association des Annales de l'Institut Fourier, 2014, 64 (1), pp.71-111
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1204.0428 BibTex
titre
GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.
auteur
Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo
article
Stochastics and Dynamics, World Scientific Publishing, 2014, ⟨10.1142/S0219493713500196⟩
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https://hal.inria.fr/hal-00696616/file/CCR11052012Sent.pdf BibTex
titre
A remark on the optimal transport between two probability measures sharing the same copula
auteur
Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain
article
Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2014, dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.09.035
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00844906/file/couploptim.pdf BibTex
titre
Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme
auteur
Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP941
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00727430/file/weaktrajeuler7.pdf BibTex

Directions of work or proceedings

titre
Statistics and Risk Modeling
auteur
Benjamin Jourdain, Agnès Sulem
article
France. 31, De Gruyter, pp.128, 2014, Systemic Risk (Special issue 1)
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BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Singular mean-field control games with applications to optimal harvesting and investment problems
auteur
Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
2014
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1406.1863 BibTex

2013

Journal articles

titre
Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model
auteur
Xiao Wei, Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
article
North American Actuarial Journal, Routledge Taylor & Francis Group, 2013, 17 (3), pp.229-252. ⟨10.1080/10920277.2013.826126⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00721963/file/RR-8034.pdf BibTex
titre
Singular Control and Optimal Stopping of SPDEs, and Backward SPDEs with Reflection
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
article
Mathematics of Operations Research, INFORMS, 2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00919136/file/BSPDE.pdf BibTex
titre
Efficient pricing of swing options in Lévy-driven models
auteur
Oleg Kudryavtsev, Antonino Zanette
article
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (4), pp.627-635. ⟨10.1080/14697688.2012.717708⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00918582/file/QuF4.pdf BibTex
titre
BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures
auteur
Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. ⟨10.1016/j.spa.2013.02.016⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00709632/file/RR-7997.pdf BibTex
titre
A Parallel Algorithm for solving BSDEs
auteur
Céline Labart, Jérôme Lelong
article
Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2013, 19 (1), pp.11-39. ⟨10.1515/mcma-2013-0001⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00680652/file/parallel-bsde.pdf BibTex
titre
On the Optimal Stopping of a One-dimensional Diffusion
auteur
Damien Lamberton, Mihail Zervos
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 18 (34), pp.1-49. ⟨10.1214/EJP.v18-2182⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-00720149/file/Lamberton-Zervos2012.pdf BibTex
titre
Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process.
auteur
Aurélien Alfonsi
article
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2013, 83 (2), pp.602-607. ⟨10.1016/j.spl.2012.10.034⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00709202/file/drift_implicit.pdf BibTex
titre
High order discretization schemes for stochastic volatility models
auteur
Benjamin Jourdain, Mohamed Sbai
article
Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2013, 17 (2), pp.113-165
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00409861/file/VolStofin.pdf BibTex
titre
Positivity and lower bounds for the density of Wiener functionals
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
Potential Analysis, Springer Verlag, 2013, 39 (2), pp.141-168. ⟨10.1007/s11118-012-9324-7⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00936148/file/positivity_30042012.pdf BibTex
titre
Capacitary measures for completely monotone kernels via singular control
auteur
Aurélien Alfonsi, Alexander Schied
article
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2013, 51 (2), pp.1758-1780. ⟨10.1137/120862223⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00659421/file/verification19wa.pdf BibTex
titre
A Mean-Reverting SDE on Correlation matrices
auteur
Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (4), pp.1472-1520. ⟨10.1016/j.spa.2012.12.008⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00617111/file/MRC_v2.pdf BibTex
titre
Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensions
auteur
Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 23 (3), pp.1025-1073. ⟨10.1214/12-AAP863⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00491371/file/Wishart_Simulation.pdf BibTex

Book sections

titre
Diffusion-based models for financial markets without martingale measures
auteur
Claudio Fontana, Wolfgang Runggaldier
article
Francesca Biagini and Andreas Richter and Harris Schlesinger. Risk Measures and Attitudes, Springer, pp.45-81, 2013, EAA Series, 1869-6929. ⟨10.1007/978-1-4471-4926.2_4⟩
Accès au bibtex
BibTex

Reports

titre
Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
[Research Report] RR-8381, INRIA. 2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00873688/file/RR-8381.pdf BibTex
titre
A note on arbitrage, approximate arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing
auteur
Claudio Fontana
article
[Research Report] RR-8292, INRIA. 2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00818487/file/RR-8292.pdf BibTex
titre
Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities
auteur
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
[Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00780601/file/RR-8213.pdf BibTex
titre
Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps
auteur
Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
article
[Research Report] RR-8211, INRIA. 2013, pp.27
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00780175/file/RR-8211.pdf BibTex

Theses

titre
Options américaines et processus de Lévy
auteur
Aych Bouselmi
article
Probabilités [math.PR]. Université Paris-Est, 2013. Français
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00944239/file/th_adepot.pdf BibTex
titre
Numerical methods and models in market risk and financial valuations Area
auteur
José Arturo Infante Acevedo
article
Analysis of PDEs [math.AP]. Université Paris-Est, 2013. English
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00937131/file/these_envoi.pdf BibTex
titre
Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : Put Américain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités
auteur
Maxence Jeunesse
article
Probabilités [math.PR]. Université de Marne la Vallée, 2013. Français
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00940506/file/these.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00919141/file/HJB.pdf BibTex
titre
A stochastic control approach to robust duality in utility maximization
auteur
Bernt Øksendal, Agnès Sulem
article
2013
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1304.5040 BibTex
titre
Regularity of Wiener functionals under an Hörmander type condition of order one
auteur
V. Bally, L. Caramellino
article
2013
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/1307.3942 BibTex
titre
Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications
auteur
Cristina Di Girolami, Francesco Russo
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/inria-00545660/file/DiGirolamiRussoOsaka13January2013.pdf BibTex

2012

Journal articles

titre
Exercise Boundary of the American Put Near Maturity in an Exponential Lévy Model
auteur
Damien Lamberton, Mohammed Mikou
article
Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2012, 17 (2), pp.355-394. ⟨10.1007/s00780-012-0194-z⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-00796717/file/BoundaryMaturitySpringer.pdf BibTex
titre
American options by Malliavin calculus and nonparametric variance and bias reduction methods
auteur
L. Abbas-Turki, Bernard Lapeyre
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2012, 3 (1), pp.479 - 510. ⟨10.1137/11083890X⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
The smooth-fit property in an exponential Lévy model
auteur
Damien Lamberton, Mohammed Mikou
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2012, 49 (1), pp.137-149
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-00677327/file/sfAPT.pdf BibTex
titre
Order Book Resilience, Price Manipulation, and the Positive Portfolio Problem
auteur
Alfonsi Aurélien, Alexander Schied, Alla Slynko
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2012, 3, pp.511-533. ⟨10.1137/110822098⟩
Accès au bibtex
BibTex

Reports

titre
Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
auteur
Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
article
[Research Report] RR-8033, INRIA. 2012, pp.15
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00721958/file/RR-8033.pdf BibTex
titre
An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Lévy processes
auteur
Oleg Kudryavtsev
article
[Research Report] RR-7873, INRIA. 2012, pp.37
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https://hal.inria.fr/hal-00665482/file/RR-7873.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Regularity of probability laws by using an interpolation method
auteur
Vlad Bally, Lucia Caramellino
article
2012
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https://arxiv.org/pdf/1211.0052 BibTex
titre
Equivalence of the Poincaré inequality with a transport-chi-square inequality in dimension one
auteur
Benjamin Jourdain
article
2012
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00711885/file/transport.pdf BibTex
titre
On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process
auteur
Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo
article
2012
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https://hal-ensta-paris.archives-ouvertes.fr//hal-00665852/file/QuadraticRiskPIIFeb2012.pdf BibTex

2011

Journal articles

titre
Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in exponential Lévy models
auteur
El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton
article
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2011, 43 (4), pp.1136-1165
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00520227/file/lookback.pdf BibTex
titre
Continuity correction for barrier options in jump-diffusion models
auteur
El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2 (1), pp.866-900. ⟨10.1137/100817553⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00547668/file/barrier.pdf BibTex
titre
CONVENIENT MULTIPLE DIRECTIONS OF STRATIFICATION
auteur
Benjamin Jourdain, Bernard Lapeyre, Piergiacomo Sabino
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14 (06), pp.867 - 897. ⟨10.1142/S0219024911006772⟩
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BibTex
titre
Lévy flights in evolutionary ecology
auteur
Benjamin Jourdain, Sylvie Méléard, Wojbor Woyczynski
article
Journal of Mathematical Biology, Springer Verlag (Germany), 2011, 31 p. ⟨10.1007/s00285-011-0478-5⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00560633/file/ecolevy28012011-fin.pdf BibTex

2010

Journal articles

titre
Optimal trade execution and absence of price manipulations in limit order book models
auteur
Aurélien Alfonsi, Alexander Schied
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2010, 1, pp.490-522. ⟨10.1137/090762786⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397652/file/OTGE13.pdf BibTex

2009

Journal articles

titre
Optimal stopping with irregular reward functions
auteur
Damien Lamberton
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2009, 119 (10), pp.3253-3284
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https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-00796701/file/AuthorCopy.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Regularity of the Exercise Boundary for American Put Options on Assets with Discrete Dividends
auteur
Benjamin Jourdain, Michel Vellekoop
article
2009
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00436327/file/discdivput260510.pdf BibTex