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BiiPS: Apprentissage statistique dans les modèles financiers

Le logiciel Biips, développé au sein de l'équipe Alea d'Inria Bordeaux Sud-Ouest, est un logiciel permettant la calibration de modèles et le filtrage de signaux. Il permet de spécifier le modèle stochastique financier dans un langage simple. Il implémente ensuite de façon automatique des méthodes numériques stochastiques avancées afin d'estimer l'ensemble des paramètres inconnus du modèle. Le logiciel est totalement générique et s'adapte à un grand nombre de modèles. Nous présenterons une démonstration de ce logiciel pour l'estimation de la volatilité stochastique de données financières. Le coeur du logiciel BiiPs est développé en C++, et possède une interface avec le logiciel de statistique R.

BiiPS: statistical learning within financial models

BiiPS, developed within the Alea team at Inria Bordeaux Sud-Ouest, is software that enables calibration of models and filtering of signals. It allows specification of the financial stochastic model in a simple programming language. It then automatically implements advanced digital stochastic models in order to estimate the total unknown parameters in the model. The software is entirely generic and can be adapted to a large number of models. We will give a demonstration of this software for estimating the stochastic volatility of financial data. The core of the BiiPS software is developed in C++ and has an interface with R statistical software.

Équipe Alea (Inria Bordeaux Sud-Ouest)

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Mots-clés : Calibration de modèles financiers Filtrage de signaux Méthodes stochastiques Algorithmes de Monte Carlo Volatilité stochastique Estimation de paramètres

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