Publications de l'équipe TOSCA

2012

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

A variance reduction technique using a quantized Brownian motion as a control variate

Auteurs

Antoine Lejay; Victor Reutenauer

Détail

The Journal of Computational Finance,, Incisive Media, 2012, 16 (2)

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Titre

Simulating diffusion processes in discontinuous media: a numerical scheme with constant time steps

Auteurs

Antoine Lejay ; Géraldine Pichot

Détail

Journal of Computational Physics, Elsevier, 2012, 231 (21), pp. 7299-7314

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Titre

Simulation and analysis of an individual-based model for graph-structured plant dynamics

Auteurs

Fabien Campillo; Nicolas Champagnat

Détail

Ecological Modelling, Elsevier, 2012, 234, pp. 93-105

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Titre

Optimal stopping problems for some Markov processes

Auteurs

Mamadou Cissé; Pierre Patie; Etienne Tanré

Détail

Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2012, 22 (3), pp. 1243-1265

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Titre

A restarted estimation of distribution algorithm for solving sudoku puzzles

Auteurs

Sylvain Maire; Cyril Prissette

Détail

Statistics and Computing, springer, 2012

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Articles dans des revues sans comité de lecture

Titre

Trajectoires rugueuses

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Matapli, SMAI, 2012, 98, pp. 119-134

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Communications avec actes

Titre

On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient

Auteurs

Arturo Kohatsu-Higa; Antoine Lejay ; Kazuhiro Yasuda

Détail

Chiaki Hara. Mathematical Economics, Oct 2011, Kyoto, Japan. Mathematical Economics, 1788, pp. 94-106, 2012, RIMS Kôkyûroku

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Chapitres d'ouvrages scientifiques

Titre

Global solutions to rough differential equations with unbounded vector fields

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. Séminaire de Probabilités XLIV, 2046, Springer, pp. 215-246, Jun. 2012, Lecture Notes in Mathemics, 978-3-642-27460-2

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Directions d'ouvrages

Titre

Séminaire de Probabilités XLIV

Auteurs

Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay ; Alain Rouault

Détail

Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. 2046, Springer-Verlag, pp. 465, 2012, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-27460-2

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Autres publications

Titre

Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type

Auteurs

François Delarue; James Inglis; Sylvain Rubenthaler; Etienne Tanré

Détail

Oct. 2012. 68 pages

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Titre

Monte Carlo approximations of the Neumann problem

Auteurs

Sylvain Maire; Etienne Tanré

Détail

Mar. 2012. Soumis

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Documents sans référence de publication

Titre

Birth and death processes with neutral mutations

Auteurs

Nicolas Champagnat ; Amaury Lambert; Mathieu Richard

Détail

Sep. 2012. 20 pages, 2 figures

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Titre

Perturbed linear rough differential equations

Auteurs

Laure Coutin; Antoine Lejay

Détail

Aug. 2012

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Titre

Local existence of analytical solutions to an incompressible Lagrangian stochastic model in a periodic domain

Auteurs

Mireille Bossy ; Joaquin Fontbona; Pierre-Emmanuel Jabin; Jean Francois Jabir

Détail

Apr. 2012

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Titre

New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media

Auteurs

Antoine Lejay ; Sylvain Maire

Détail

Apr. 2012

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Titre

Uniform tightness for time-inhomogeneous particle systems and for conditional distributions of time-inhomogeneous diffusion processes

Auteurs

Denis Villemonais

Détail

Mar. 2012. 20 pages

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Titre

Probabilistic Interpretation for the Nonlinear Poisson-Boltzmann Equation in Molecular Dynamics

Auteurs

Nicolas Perrin

Détail

Mar. 2012

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Titre

On Dirichlet eigenvectors for neutral two-dimensional Markov chains

Auteurs

Nicolas Champagnat ; Persi Diaconis; Laurent Miclo

Détail

Feb. 2012

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2011

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics and Bernoulli Society, 2011, 16, pp. 764-774

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Titre

The evolutionary limit for models of populations interacting competitively via several resources

Auteurs

Nicolas Champagnat; Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Journal of Differential Equations, Elsevier, 2011, 251 (1), pp. 179-195

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Titre

Stochastic representations of derivatives of solutions of one-dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions

Auteurs

Mireille Bossy; Mamadou Cissé; Denis Talay

Détail

Annales de l'Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques, IMS, 2011, 47 (2), pp. 395-424

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Titre

Large time asymptotics for a modified coagulation model

Auteurs

Juan Calvo; Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Journal of Differential Equations, 2011, 250 (6), pp. 2807-2837

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Titre

Analytic solutions to a strongly nonlinear Vlasov equation

Auteurs

Pierre-Emmanuel Jabin; Anne Nouri

Détail

Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics, Elsevier, 2011, 349 (9-10), pp. 541-546

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Titre

Polymorphic evolution sequence and evolutionary branching

Auteurs

Nicolas Champagnat; Sylvie Méléard

Détail

Probability Theory and Related Fields, Springer-Verlag, 2011, 151 (1-2), pp. 45-94

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Titre

Reconciling alternate methods for the determination of charge distributions: A probabilistic approach to high-dimensional least-squares approximations

Auteurs

Nicolas Champagnat; Christophe Chipot; Erwan Faou

Détail

Journal of Mathematical Chemistry, Springer-Verlag, 2011, Journal of Mathematical Chemistry, 49 (1), pp. 296-324

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Titre

Splitting trees with neutral Poissonian mutations I: Small families

Auteurs

Nicolas Champagnat; Amaury Lambert

Détail

Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2011

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Titre

On confined McKean Langevin processes satisfying the mean no-permeability boundary condition

Auteurs

Mireille Bossy; Jean-François Jabir

Détail

Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2011, 121 (12), pp. 2751-2775

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Communications avec actes

Titre

Simulation and Analysis of a Markovian Individual-Based Model for Clonal Plant Dynamics

Auteurs

Fabien Campillo ; Nicolas Champagnat

Détail

7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2011, Vancouver, Canada.

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Titre

Comparison of some lagrangian schemes for the simulation of diffusion in discontinuous media

Auteurs

Jocelyne Erhel; Antoine Lejay; Géraldine Pichot

Détail

B. Amaziane and D. Barrera and H. Mraoui and M.L. Rodriguez and D. Sbibih. Mamern 2011, May 2011, Saidia, Morocco. B. Amaziane and D. Barrera and H. Mraoui and M.L. Rodriguez and D. Sbibih, pp. 319-322

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Titre

An individual-based model for clonal plant dynamics

Auteurs

Fabien Campillo ; Nicolas Champagnat

Détail

4th International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources (MAMERN11), May 2011, Saidia, Morocco.

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Communications sans actes

Titre

Monte Carlo simulation and mathematical analysis of an individual-based model for clonal plant dynamics

Auteurs

Fabien Campillo ; Nicolas Champagnat; Cendrine Mony

Détail

54th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Jun 2011, Lyon, France.

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Titre

Indifference prices for carbon emission allowances. The European carbon market context

Auteurs

Mireille Bossy ; Dia El Hadj Ali; Maïzi Nadia; Odile Pourtallier

Détail

7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM 2011, Jul 2011, Vancouver, Canada.

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Titre

Carbon Allowances and Electricity Prices: a Game-theory Approach

Auteurs

Mireille Bossy ; René Carmona; Nadia Maïzi; Odile Pourtallier

Détail

7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM 2011, Jul 2011, Vancouver, Canada.

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Directions d'ouvrages

Titre

Séminaire de Probabilités XLIII

Auteurs

Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay; Alain Rouault

Détail

Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. 2006, Springer-Verlag, pp. 503, 2011, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-15216-0

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Ouvrages scientifiques

Titre

Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo

Auteurs

Carl Graham; Denis Talay

Détail

Les Éditions de l'École Polytechnique, pp. 198, 2011

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Rapports

Titre

Modélisation à fine échelle du vent. Rapport Final de la convention ADEME No 07 05 C 0038.

Auteurs

Philippe Drobinski; Mireille Bossy ; Jacques Morice; Antoine Rousseau; Frédéric Bernardin

Détail

[Contrat], 2011

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Titre

exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

[Technical Report], 2011, pp. 26. RT-0402

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Titre

Compactness for nonlinear continuity equations

Auteurs

Pierre-Emmanuel Jabin; Fethi Ben Belgacem

Détail

[Research Report], 2011

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Documents sans référence de publication

Titre

Quasi-stationary distributions and population processes

Auteurs

Sylvie Méléard; Denis Villemonais

Détail

Dec. 2011. 65 pages

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Titre

Hitting time for Bessel processes - walk on moving spheres algorithm (WoMS)

Auteurs

Madalina Deaconu; Samuel Herrmann

Détail

Oct. 2011

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Titre

Splitting trees with neutral Poissonian mutations II: Largest and Oldest families

Auteurs

Nicolas Champagnat; Amaury Lambert

Détail

Aug. 2011

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Titre

One-Dimensional Parabolic Diffraction Equations: Pointwise Estimates and Discretization of Related Stochastic Differential Equations With Weighted Local Times

Auteurs

Miguel Martinez; Denis Talay

Détail

Aug. 2011

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Titre

Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small-noise limit

Auteurs

Samuel Herrmann; Julian Tugaut

Détail

May. 2011. (Second version)

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Titre

Propagation of chaos for particles approximations of Vlasov equations with singular forces

Auteurs

Maxime Hauray; Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

2011

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2010

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

An Efficient Algorithm to Simulate a Brownian Motion Over Irregular Domains

Auteurs

Samih Zein; Antoine Lejay; Madalina Deaconu

Détail

Communications in Computational Physics, Global Science Press, 2010, 8 (4), pp. 901-916

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Titre

Stochastic Lagrangian Method for Downscaling Problems in Computational Fluid Dynamics

Auteurs

Frédéric Bernardin; Mireille Bossy; Claire Chauvin; Jean Francois Jabir; Antoine Rousseau

Détail

ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2010, Special Issue on Probabilistic methods and their applications, 44

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Titre

Well-posedness in any dimension for Hamiltonian flows with non BV force terms

Auteurs

Nicolas Champagnat; Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Communications in Partial Differential Equations, Taylor and Francis, 2010, 35 (5), pp. 786-816

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Titre

From persistent random walks to the telegraph noise

Auteurs

Samuel Herrmann; Pierre Vallois

Détail

Stochastics and Dynamics, 2010, 10 (2), pp. 161-196

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Titre

Stationary measures for self-stabilizing processes: asymptotic analysis in the small noise limit

Auteurs

Samuel Herrmann; Julian Tugaut

Détail

Electronic Journal of Probability, 2010, 15, pp. 2087-2116

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Titre

A coupled Boltzmann & Navier-Stokes fragmentation model induced by a fluid-particle-spring interaction

Auteurs

Pierre-Emmanuel Jabin; Juan Soler

Détail

Multiscale Modeling and Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal, 2010, 8 (4), pp. 1244-1268

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Titre

A Mathematical Model of Immune Competition Related to Cancer Dynamics

Auteurs

Ilaria Brazzoli; Elena De Angelis; Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2010, 33 (6), pp. 733-750

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Titre

Differential equations with singular fields

Auteurs

Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2010, 94 (6), pp. 597-621

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Titre

On selection dynamics for competitive interactions

Auteurs

Pierre-Emmanuel Jabin; Gaël Raoul

Détail

Journal of Mathematical Biology, 2010

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Titre

Simulation of diffusions by means of importance sampling paradigm

Auteurs

Madalina Deaconu; Antoine Lejay

Détail

Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2010, 20 (4), pp. 1389-1424

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Titre

Simulating diffusions with piecewise constant coefficients using a kinetic approximation

Auteurs

Antoine Lejay; Sylvain Maire

Détail

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2010, 199 (29-32), pp. 2014-2023

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Titre

Controlled differential equations as Young integrals: a simple approach

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Journal of Differential Equations, Elsevier, 2010, 249, pp. 1777-1798

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Titre

Numerical solution of the Poisson equation over hypercubes using reduced Chebyshev polynomial bases

Auteurs

Christophe De Luigi; Sylvain Maire; Serge Dumont

Détail

Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2010, 234 (1), pp. 181-191

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Titre

Adaptive Integration and Approximation over hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing

Auteurs

Christophe De Luigi; Sylvain Maire

Détail

Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2010, 16 p.

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Titre

Probabilistic interpretation and random walk on spheres algorithms for the Poisson-Boltzmann equation in molecular dynamics

Auteurs

Mireille Bossy; Nicolas Champagnat; Sylvain Maire; Denis Talay

Détail

ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2010, 44 (5), pp. 997-1048

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Titre

Convergence to equilibrium in competitive Lotka-Volterra and chemostat systems

Auteurs

Nicolas Champagnat; Pierre-Emmanuel Jabin; Gael Raoul

Détail

Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics, Elsevier, 2010, 348 (23-24), pp. 1267-1272

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Communications avec actes

Titre

Wind Simulation Refinement: some New Challenges for Particle Methods

Auteurs

Claire Chauvin; Frédéric Bernardin; Mireille Bossy ; Antoine Rousseau

Détail

Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2008, Jun 2008, London, United Kingdom. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2008, 15, pp. 765-770, 2010, Mathematics in Industry

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Titre

Wind Simulation Refinement: some New Challenges for Particle Methods

Auteurs

Claire Chauvin; Frédéric BERNARDIN; Mireille Bossy; Antoine Rousseau

Détail

springer. The European Consortium For Mathematics In Industry, Jun 2008, London, United Kingdom. 2010, Mathematics in Industry

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Chapitres d'ouvrages scientifiques

Titre

Markov processes and parabolic partial differential equations

Auteurs

Mireille Bossy; Nicolas Champagnat

Détail

Cont Rama. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, UK, pp. 1142-1159, 2010

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Autres publications

Titre

Stability of trajectories for N -particles dynamics with singular potential

Auteurs

Julien Barré; Maxime Hauray; Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Apr. 2010. Stability of trajectories for N -particles dynamics with singular potential

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Ouvrages scientifiques

Titre

Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae

Auteurs

M. Yor; C. Profeta; Bernard Roynette

Détail

Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance

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Titre

Modeling the term structure of interest rates : a review of the literature

Auteurs

Rajna Gibson; François-Serge Lhabitant; Denis Talay

Détail

5. Now Publishers, pp. 172, 2010

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Thèses

Titre

Processus auto-stabilisants dans un paysage multi-puits

Auteurs

Julian Tugaut

Détail

Université Henri Poincaré - Nancy I, Jul. 2010. French

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Documents sans référence de publication

Titre

Is a Brownian motion skew?

Auteurs

Antoine Lejay; Ernesto Mordecki; Soledad Torres

Détail

Dec. 2010

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Titre

Simulation and analysis of an individual-based model for clonal plant dynamics

Auteurs

Fabien Campillo; Nicolas Champagnat

Détail

Oct. 2010

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2009

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

Brownian penalisations related to excursion lengths, VII

Auteurs

M. Yor; Bernard Roynette; P. Vallois

Détail

Annales de l'Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques, 2009, 45 (2), pp. 421-452

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Titre

Penalisations of multidimensional Brownian motion, VI

Auteurs

M. Yor; Bernard Roynette; P. Vallois

Détail

ESAIM: Probability and Statistics, 2009, 13, pp. 152-180

Accès au bibtex

Titre

Brownian penalisations related to excursion lengths, VII

Auteurs

Bernard Roynette; Pierre Vallois; Marc Yor

Détail

Annales de l'Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques, 2009, 45 (2), pp. 421-452

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Titre

A Claims Persistence Process and Insurance

Auteurs

Pierre Vallois; Charles Tapiero

Détail

Insurance: Mathematics and Economics, 2009, 44 (3), pp. 367-373

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Titre

Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance

Auteurs

Miguel Martinez; Sylvain Rubenthaler; Etienne Tanré

Détail

Stochastic Analysis and Applications, 2009, 27 (2), pp. 270-296

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Titre

Averaging Lemmas and Dispersion Estimates for kinetic equations

Auteurs

Pierre-Emmanuel Jabin

Détail

Rivista di Matematica della Università di Parma, 2009, 8 (1), pp. 71-138

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Titre

On mean numbers of passage times in small balls of discretized Itô processes

Auteurs

Frédéric BERNARDIN; Mireille Bossy; Miguel Martinez; Denis Talay

Détail

Electronic Communications in Probability, 2009, 14, pp. 302-316

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Titre

Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations

Auteurs

Andreas Neuenkirch; Ivan Nourdin; A. Rößler; Samy Tindel

Détail

Annales de l'institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2009, 45 (1), pp. 157-174

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Titre

Yet another introduction to rough paths

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2009, Séminaire de Probabilités XLII / Lecture Notes in Mathematics, 1979, pp. 1-101

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Titre

Some convergence results for Howard's algorithm

Auteurs

Olivier Bokanowski; Stefania Maroso; Hasnaa Zidani

Détail

SIAM Journal on Numerical Analysis, SIAM, 2009, 47 (4), pp. 3001-3026

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Titre

On rough differential equations

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics and Bernoulli, 2009, 14 (12), pp. 341-364

Accès au texte intégral et bibtex

Titre

On mean discounted numbers of passage times in small balls of Ito processes observed at discrete times

Auteurs

Frédéric Bernardin; Mireille Bossy; Miguel Martinez; Denis Talay

Détail

Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2009, 14, pp. 19

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Titre

Large deviations for singular and degenerate diffusion models in adaptive evolution

Auteurs

Nicolas Champagnat

Détail

Markov Processes and Related Fields, Polymat, Moscow, 2009, 15 (3), pp. 289-342

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Articles de vulgarisation scientifique

Titre

Valuing CO2 Emission Allowances with Stochastic Control

Auteurs

Olivier Davidau; Bossy Mireille; Nadia Maïzi; Odile Pourtallier

Détail

ERCIM News, Ercim, 2009, 78, pp. 24-25

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Communications avec actes

Titre

"Gridifying" Classification-Monte Carlo algorithm for pricing high-dimensional Bermudan-American options

Auteurs

Viet Dung Doan; Abhijeet Gaikwad; Françoise Baude; Mireille Bossy

Détail

Workshop on high performance computational finance, WHPCF Austin, TX - November 16th, 2008, Nov 2008, Austin, United States. pp. 1-8, 2009

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Titre

Monte Carlo methods for discontinuous media

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

Amaziane, B. and Barrera, D. and Fortes, M.A. and Ibáñez, M.J. and Odunlami, M. and Palomares, A. and Pasadas, M. and Rodríguez, M.L. and Sbibih, D.. 3rd International Conference on Approximation Methods and numerical Modeling in Environment and Natural Resources MAMERN 2009, Jun 2009, Pau, France. Universidad de Granada, 3rd International Conference on Approximation Methods and numerical Modeling in Environment and Natural Resources MAMERN 2009, 2, pp. 591-596

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Communications sans actes

Titre

Indifference prices for CO2 emission allowances

Auteurs

Davidau Olivier; Bossy Mireille; Nadia Maïzi; Odile Pourtallier

Détail

EURO Conference, Jul 2009, Bonn, Germany.

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Chapitres d'ouvrages scientifiques

Titre

Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.

Auteurs

Christophette Blanchet-Scalliet; Rajna Gibson Brandon; Benoîte de Saporta; Denis Talay; Etienne Tanré

Détail

Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp. 53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8

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Titre

Around Model Risk in Finance

Auteurs

Denis Talay

Détail

Modèles aléatoires en finance mathématique, Hermann, 2009, Travaux en cours ; 77

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Titre

Stochastic spectral formulations for elliptic problems

Auteurs

Sylvain Maire; Etienne Tanré

Détail

L' Ecuyer, Pierre (ed.) and Owen, Art B. (ed.). Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods 2008. Proceedings of the 8th international conference Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in scientific computing, Montréal, Canada, July 6--11, 2008., Berlin: Springer, pp. 513-528, 2009

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HDR

Titre

Calcul asymptotique lié à l'étude de certains processus stochastiques

Auteurs

Samuel Herrmann

Détail

Université Henri Poincaré - Nancy I, Nov. 2009. French

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Ouvrages scientifiques

Titre

Penalising Brownian paths

Auteurs

Bernard Roynette; M. Yor

Détail

Springer, pp. xii-275, 2009, Lecture Notes in Mathematics n°1969

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Titre

A global view of Brownian penalisations

Auteurs

J. Najnudel; Bernard Roynette; M. Yor

Détail

Mathematical Society of Japan, xi-137 p., 2009, MSJ Memoirs n° 19

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Rapports

Titre

Stochastic representations of derivatives of solutions of one dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions

Auteurs

Mireille Bossy; Mamadou Cissé; Denis Talay

Détail

[Research Report], 2009, pp. 45. RR-6921

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Titre

A financial engineering benchmark for performance analysis of grid middlewares

Auteurs

Viet Dung Doan; Abhijeet Gaikwad; Mireille Bossy; Françoise Baude; Frédéric Abergel

Détail

[Technical Report], 2009. RT-365

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Thèses

Titre

Recherche statistique de biomarqueurs du cancer et de l'allergie à l'arachide

Auteurs

Olivier Collignon

Détail

mathématiques. Nancy Université, Oct. 2009. French

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Documents sans référence de publication

Titre

Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small noise limit

Auteurs

Samuel Herrmann; Julian Tugaut

Détail

Nov. 2009

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Titre

Global existence for rough differential equations under linear growth conditions

Auteurs

Massimiliano Gubinelli; Antoine Lejay

Détail

May. 2009. 20 pages

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Titre

A short introduction to rough paths: outline and selected bibliography

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

2009

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2008

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

Limit theorems for conditioned multitype Dawson-Watanabe processes and Feller diffusions

Auteurs

Nicolas Champagnat; Sylvie Roelly

Détail

Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics, 2008, 13 (25), pp. 777-810

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Titre

Identification of Pharmacokinetics Models in the presence of Timing Noise

Auteurs

Thierry Bastogne; Sophie Mézières-Wantz; Nacim Ramdani; Pierre Vallois; Muriel Barberi-Heyob

Détail

European Journal of Control, 2008, 14 (2), pp. 149-157

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Titre

Itô's formula for linear fractional PDEs

Auteurs

Jorge Leon; Samy Tindel

Détail

Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2008, 80, pp. 427-450

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Titre

Large deviations and a Kramers' type law for self-stabilizing diffusions

Auteurs

Samuel Herrmann; Peter Imkeller; Dierk Peithmann

Détail

The Annals of Applied Probability, 2008, 18 (4), pp. 1379-1423

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Titre

Penalizing a BES(d) process (0 < d < 2) with a function of its local time, V

Auteurs

Bernard Roynette; Pierre Vallois; Marc Yor

Détail

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2008, 45 (1), pp. 67-124

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Titre

Asymptotic behavior of the hitting time, overshoot and undershoot for some Lévy processes

Auteurs

Bernard Roynette; Pierre Vallois; Agnès Volpi

Détail

ESAIM: Probability and Statistics, 2008, 12, pp. 58-93

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Titre

Approximation via regularization of the local time of semimartingales and Brownian motion

Auteurs

Blandine Berard Bergery; Pierre Vallois

Détail

Stochastic Processes and their Applications, 2008, 118, pp. 2058-2070

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Titre

On homogeneous pinning models and penalizations

Auteurs

Mihai Gradinaru; Samy Tindel

Détail

Stochastics and Dynamics, 2008, 8 (3), pp. 383-396

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Titre

Generalized Gamma convolutions, Dirichlet means, Thorin measures with explicit examples

Auteurs

L.F. James; Bernard Roynette; Marc Yor

Détail

Probability Surveys, 2008, 5, pp. 346-415

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Titre

Sharp asymptotics for the partition function of some continuous-time directed polymers

Auteurs

Agnese Cadel; Samy Tindel; Frederi Viens

Détail

Potential Analysis, 2008, 29, pp. 139-166

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Titre

Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding, X

Auteurs

Bernard Roynette; Pierre Vallois; Marc Yor

Détail

Theory of Stochastic Processes, 2008, 14 (2), pp. 116-138

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Titre

On constants related to the choice of the local time at 0, and the corresponding Itô measure for Bessel processes with dimension d = 2(1 - α), 0 < α < 1

Auteurs

C. Donati-Martin; Bernard Roynette; Pierre Vallois; M. Yor

Détail

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2008, 45 (2), pp. 207-221

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Titre

Option prices as probabilities

Auteurs

M. Yor; D. Madan; Bernard Roynette

Détail

Finance Research Letters, 2008, 5 (2), pp. 79-87

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Titre

Ten penalisation results of Brownian motion involving its one-sided supremum until first and last passage times, VIII

Auteurs

M. Yor; Bernard Roynette

Détail

Journal of Functional Analysis, 2008, 255 (9), pp. 2606-2640

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Titre

Delay equations driven by rough paths

Auteurs

I. Nourdin; A. Neuenkirch; S. Tindel

Détail

Electronic Journal of Probability, 2008, 13 (67), pp. 2031-2068

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Titre

Superdiffusivity for a Brownian polymer in a continuous Gaussian environment

Auteurs

Sergio Bezerra; Samy Tindel; Frederi Viens

Détail

The Annals of Probability, 2008, 36 (5), pp. 1642-1675

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Titre

Euler scheme for SDEs with non-Lipschitz diffusion coefficient: strong convergence

Auteurs

Abdel Berkaoui; Mireille Bossy; Awa Diop

Détail

ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2008, 12, pp. 15

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Titre

Stochastic Differential Equations Driven by Processes Generated by Divergence Form Operators II: Convergence results

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

ESAIM: Probability and Statistics, EDP sciences, 2008, 12, pp. 387-411

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Titre

Estimation of the Brownian dimension of a continuous Ito process

Auteurs

Jean Jacod; Antoine Lejay; Denis Talay

Détail

Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2008, 14 (2), pp. 469-498

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Titre

Computing the first eigenelements of some linear operators using a branching Monte Carlo method

Auteurs

Antoine Lejay; Sylvain Maire

Détail

Journal of Computational Physics, Elsevier, 2008, 227 (23), pp. 9794-9806

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Titre

Some new simulations schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations

Auteurs

Sylvain Maire; Etienne Tanré

Détail

Monte Carlo Methods and Applications, de Gruyter, 2008, 14 (1), pp. 29-51

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Titre

Stochastic Downscaling Method: Application to Wind Refinement

Auteurs

Frédéric Bernardin; Mireille Bossy; Claire Chauvin; Philippe Drobinski; Antoine Rousseau; Tamara Salameh

Détail

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer-Verlag, 2008, 23 (6), pp. 851-859

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Titre

From Individual Stochastic Processes to Macroscopic Models in Adaptive Evolution

Auteurs

Nicolas Champagnat; Régis Ferrière; Sylvie Méléard

Détail

Stochastic Models, Taylor and Francis, 2008, 24 (S1), pp. 2-44

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Communications avec actes

Titre

Solving the Uniform Density Constraint in a Stochastic Downscaling Model

Auteurs

Claire Chauvin; Sever Adrian Hirstoaga; Pavla Kabelikova; Antoine Rousseau; Frédéric Bernardin; Mireille Bossy

Détail

C. Dobrzynski and P. Frey and Ph. Pebay. CEMRACS, Aug 2007, MARSEILLE, France. ESAIM: PROCEEDINGS, 24, 2008, EDP S ciences, SMAI 2008

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Communications sans actes

Titre

Discretization of non linear Langevin SDEs

Auteurs

Mireille Bossy

Détail

Minisymposium at the 5-th European Congress of Mathematics, Jul 2008, Amsterdam, Netherlands.

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Chapitres d'ouvrages scientifiques

Titre

Individual-based probabilistic models of adaptive evolution and various scaling approximations

Auteurs

Nicolas Champagnat; Régis Ferrière; Sylvie Méléard

Détail

Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications V, Birkhaüser, pp. 75-114, 2008, Progress in Probabiliyt, Vol. 59

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Titre

Adaptive dynamics in logistic branching populations

Auteurs

Nicolas Champagnat; Amaury Lambert

Détail

Banach Center Publ., vol. 80, Polish Acad. Sci., pp. 235-244, 2008

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HDR

Titre

Processus stochastiques associés aux équations d'évolution linéaires ou non-linéaires et méthodes numériques probabilistes

Auteurs

Madalina Deaconu

Détail

Université Henri Poincaré - Nancy I, May. 2008. French

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Autres publications

Titre

Exact simulation of prices and greeks: application to CIR

Auteurs

Victor Reutenauer; Etienne Tanré

Détail

2008. Article soumis

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Rapports

Titre

Parallel Pricing Algorithms for Multi--Dimensional Bermudan/American Options using Monte Carlo methods

Auteurs

Viet Dung Doan; Abhijeet Gaikwad; Mireille Bossy; Françoise Baude; Ian Stokes-Rees

Détail

[Research Report], 2008, pp. 16. RR-6530

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Titre

On conditional McKean Lagrangian stochastic models

Auteurs

Mireille Bossy; Jean Francois Jabir; Denis Talay

Détail

[Research Report], 2008, pp. 35. RR-6761

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Documents sans référence de publication

Titre

Mathematical model for resistance and optimal strategy

Auteurs

Blandine Berard Bergery; Christophe Profeta; Etienne Tanré

Détail

Dec. 2008

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Titre

Numerical approximation for a superreplication problem under gamma constraints

Auteurs

Benjamin Bruder; Olivier Bokanowski; Stefania Maroso; Hasnaa Zidani

Détail

May. 2008

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Titre

Local limit theorems for Brownian additive functionals and penalisation of Brownian paths, IX

Auteurs

Bernard Roynette; Marc Yor

Détail

Feb. 2008, Prépublication IECN 2008/10

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2007

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

Nonrandom variations in human cancer ESTs indicate that mRNA heterogeneity increases during carcinogenesis.

Auteurs

Marie Brulliard; Dalia Lorphelin; Olivier Collignon; Walter Lorphelin; Benoit Thouvenot; Emmanuel Gothié; Sandrine Jacquenet; Virginie Ogier; Olivier Roitel; Jean-Marie Monnez; Pierre Vallois; Frances T Yen; Olivier Poch; Marc Guenneugues; Gilles Karcher; Pierre Oudet; Bernard E Bihain

Détail

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2007, 104 (18), pp. 7522-7

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Titre

Evolution of discrete populations and the canonical diffusion of adaptive dynamics

Auteurs

Nicolas Champagnat; Amaury Lambert

Détail

The Annals of Applied Probability, 2007, 17 (1), pp. 102-155

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Titre

Elements of Stochastic Calculus via Regularisation

Auteurs

Francesco Russo; Pierre Vallois

Détail

Séminaire de Probabilités, 2007, 1899-2007, pp. 147-185

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Titre

Invasion and adaptive evolution for individual-based spatially structured populations

Auteurs

Nicolas Champagnat; Sylvie Méléard

Détail

Journal of Mathematical Biology, 2007, 55 (2), pp. 147-188

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Titre

On maximum increase and decrease of Brownian motion

Auteurs

Paavo Salminen; Pierre Vallois

Détail

Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics, 2007, 43 (6), pp. 655-676

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Titre

Some extensions of Pitman's and Ray-Knight's theorems for penalized Brownian motions and their local times, IV

Auteurs

Bernard Roynette; Pierre Vallois; Marc Yor

Détail

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2007, 44, pp. 469-516

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Titre

On the excursion theory for linear diffusions

Auteurs

M. Yor; P. Salminen; Pierre Vallois

Détail

Japanese Journal of Mathematics, 2007, 2 (1), pp. 97-127

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Titre

A remarkable σ-finite measure on C(R+, R) related to many Brownian penalisations

Auteurs

M. Yor; Bernard Roynette; J. Najnudel

Détail

Comptes Rendus Mathematique, 2007, 345 (8), pp. 459-466

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Titre

Technical Analysis Compared to Mathematical Models Based Methods Under Parameters Mis-specification

Auteurs

Christophette Blanchet-Scalliet; Awa Diop; Rajna Gibson Brandon; Denis Talay; Etienne Tanré

Détail

Journal of Banking and Finance, 2007, 31 (5), pp. 1351-1373

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Titre

Memory-based persistence in a counting random walk process

Auteurs

Pierre Vallois; Charles Tapiero

Détail

Physica A, 2007, 386 (1), pp. 303-317

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Communications avec actes

Titre

Rough paths: an introduction using classical analysis

Auteurs

Antoine Lejay

Détail

T.E. Simos and G. Psihoyios and Ch. Tsitouras. Numerical Nalaysus abd Applied Mathematics (ICNAAM), Sep 2007, Corfou, Greece. American Institute of Physics, Numerical Analysis and Applied Mathematics, 936, pp. 339-342, AIP Conference Proceedings

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Titre

Simulation of exit times and positions for Brownian motions and Diffusions

Auteurs

Madalina Deaconu; Antoine Lejay

Détail

ICIAM 2007, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2007, Zurich, Switzerland. Wiley Interscience, Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007, 7, pp. 1081401-1081402, PAMM

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Communications sans actes

Titre

Comparison of parallel distributed American option pricing: Through Continuation Values Classification Versus Optimal Exercise Boundary Computation

Auteurs

Viet Dung Doan; Mireille Bossy; Françoise Baude; Ian Stokes-Rees

Détail

Sixth IMACS Seminar on Monte Carlo Methods, Jun 2007, Reading, United Kingdom.

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Titre

Local wind simulation using a stochastic particle method

Auteurs

Frédéric Bernardin; Mireille Bossy; Antoine Rousseau; Tamara Salameh; Philippe Drobinski

Détail

International conference on scientific computation and differential equations, Jul 2007, Saint-Malô, France.

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HDR

Titre

Quelques Techniques de Couplage entre Méthodes Numériques Déterministes et Méthodes de Monte-Carlo

Auteurs

Sylvain Maire

Détail

Université du Sud Toulon Var, Dec. 2007. French

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Rapports

Titre

The Statistics Of Spikes Trains For Some Simple Types Of Neuron Models

Auteurs

Olivier Faugeras; Theodore Papadopoulo; Jonathan Touboul; Denis Talay; Etienne Tanré; Mireille Bossy

Détail

[Research Report], 2007, pp. 15. RR-5950

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Titre

Méthodes d'approximation numérique pour le pricing des options vanilles et asiatiques dans le modèle de Heston de volatilité stochastique

Auteurs

Najed Ksouri

Détail

[Technical Report], 2007, pp. 91. RT-0339

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Thèses

Titre

Pénalisations de marches aléatoires

Auteurs

Pierre Debs

Détail

Université Henri Poincaré - Nancy I, Nov. 2007. French

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Documents sans référence de publication

Titre

Convergence properties and numerical simulation by an adaptive FEM of the thermistor problem

Auteurs

Claire Chauvin; Pierre Saramito; Christophe Trophime

Détail

Sep. 2007

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Titre

Multi-cluster parallel job submission: Experiences with Monte Carlo simulations for computational finance on Grid5000

Auteurs

Ian Stokes-Rees; Françoise Baude; Viet Dung Doan; Mireille Bossy

Détail

Sep. 2007

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Titre

Actes du groupe de travail en biostatistiques NANCY septembre 2005-juin 2006

Auteurs

Pierre Vallois; Jean-Marie Monnez

Détail

2007, Prépublication IECN 2007/06

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Titre

Numerical approximation of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps

Auteurs

Antoine Lejay; Ernesto Mordecki; Soledad Torres

Détail

2007

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2006

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

Unifying evolutionary dynamics: from individual stochastic processes to macroscopic models

Auteurs

Nicolas Champagnat; Régis Ferrière; Sylvie Méléard

Détail

Theoretical Population Biology, Elsevier, 2006, 69 (3), pp. 297-321

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Communications sans actes

Titre

Optimal portfolio allocation under transaction costs

Auteurs

Benoîte de Saporta; Christophette Blanchet-Scalliet; Etienne Tanré; Denis Talay

Détail

31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Jul 2006, Paris, France.

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Titre

Technical analysis compared to mathematical models under misspecification

Auteurs

Benoîte de Saporta; Christophette Blanchet-Scalliet; Etienne Tanré; Denis Talay

Détail

AMAMEF conference Numerical Methods in Finance, Feb 2006, rocquencourt, France.

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Titre

Lagrangian Stochastic Models Applied to Downscaling Problems in Fluid Dynamics

Auteurs

Jean Francois Jabir; Antoine Rousseau

Détail

31st conference on stochastic processes and their applications, Jul 2006, Paris, France.

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Chapitres d'ouvrages scientifiques

Titre

Concentration inequalities for Euler schemes

Auteurs

Florent Malrieu; Denis Talay

Détail

Niederreiter, Harald and Talay, Denis. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004, Springer, pp. 355-371, 2006

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2005

Chapitres d'ouvrages scientifiques

Titre

Electricity Prices in a Game Theory Context

Auteurs

Mireille Bossy; Nadia Maïzi; Geert Jan Olsder; Odile Pourtallier; Etienne Tanré

Détail

Alain Haurie, Georges Zaccour. Dynamic Games ; Theory and Applications, Springer, p. 135-159 - ISBN 978-0-387-24601-7, 2005, GERAD 25th anniversary series ; 10

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2003

Articles dans des revues avec comité de lecture

Titre

Combining multigrid and wavelet ideas to construct more efficient multiscale algorithms for the solution of Poisson's equation

Auteurs

Stefan Goedecker; Claire Chauvin

Détail

Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 2003, 2 (2), pp. 483-495

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