Equipe de recherche MATHRISK

Publications de l'équipe MATHRISK

2012

Rapports

Titre
Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
Auteurs
Marcellino Gaudenzi; Antonino Zanette
Détail
[Research Report], 2012, pp. 15. RR-8033
Accès au texte intégral et bibtex
RR-8033.pdf BibTex
Titre
Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model
Auteurs
Xiao Wei; Marcellino Gaudenzi; Antonino Zanette
Détail
[Research Report], 2012, pp. 26. RR-8034
Accès au texte intégral et bibtex
RR-8034.pdf BibTex
Titre
A Parallel Algorithm for solving BSDEs
Auteurs
Céline Labart; Jérôme Lelong url
Détail
[Report], 2012
Accès au texte intégral et bibtex
parallel-bsde.pdf parallel-bsde.ps BibTex
Titre
An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Lévy processes
Auteurs
Oleg Kudryavtsev
Détail
[Research Report], 2012, pp. 37. RR-7873
Accès au texte intégral et bibtex
RR-7873.pdf BibTex

Documents sans référence de publication

Titre
On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process
Auteurs
Stéphane Goutte; Nadia Oudjane; Francesco Russo
Détail
Feb. 2012. 29 pages
Accès au texte intégral et bibtex
QuadraticRiskPIIFeb2012.ps QuadraticRiskPIIFeb2012.pdf BibTex