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- Publications HAL
Equipe de recherche MATHRISK
Publications de l'équipe MATHRISK
2012
Rapports
- Titre
- Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
- Auteurs
- Marcellino Gaudenzi; Antonino Zanette
- Détail
- [Research Report], 2012, pp. 15. RR-8033
- Accès au texte intégral et bibtex
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- Titre
- Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model
- Auteurs
- Xiao Wei; Marcellino Gaudenzi; Antonino Zanette
- Détail
- [Research Report], 2012, pp. 26. RR-8034
- Accès au texte intégral et bibtex
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- Titre
- A Parallel Algorithm for solving BSDEs
- Auteurs
- Céline Labart; Jérôme Lelong

- Détail
- [Report], 2012
- Accès au texte intégral et bibtex
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- Titre
- An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Lévy processes
- Auteurs
- Oleg Kudryavtsev
- Détail
- [Research Report], 2012, pp. 37. RR-7873
- Accès au texte intégral et bibtex
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Documents sans référence de publication
- Titre
- On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process
- Auteurs
- Stéphane Goutte; Nadia Oudjane; Francesco Russo
- Détail
- Feb. 2012. 29 pages
- Accès au texte intégral et bibtex
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Archives
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