Equipe de recherche COMMANDS

Controle, Optimisation, modèles, Méthodes et Applications pour les Systèmes Dynamiques non linéaires

Présentation de l'équipe

L'objectif de cette équipe est le développement de méthodes numériques pour l'optimisation de systèmes dynamiques, et leur application à des problèmes issus soit de systèmes physiques, soit de modèles économiques. Les dynamiques considérées sont, soit déterministes, soit stochastiques, et en temps discret ou continu.

Les applications des algorithmes considérés portent sur les trajectoires aériennes ou spatiales, la gestion de stocks d'énergie, l'optimisation de portefeuille, les processus de production.

Axes de recherche

L'optimisation de trajectoires de systèmes décrits par des équations différentielles, par les méthodes de discrétisation directe combinées aux algorithmes de points intérieurs, comme par les algorithmes de tir.
  • La résolution des problèmes de commande optimale déterministe par intégration numérique de l'équation HJB (Hamilton-Jacobi-Bellman)
  • Le contrôle stochastique et les schémas spécifiques de résolution de l'équation HJB du second ordre associée
  • La programmation stochastique, et les questions de mesures de risque associées

Relations industrielles et internationales

Relations industrielles et collaborations nationales
Centre National d'Etudes Spatiales, Electricité de France, Gaz de France, Société Générale, ENSTA, ENPC, Universités d'Orléans, Paris VI et Paris VII, ENSEEIHT (Toulouse)

Relations internationales Universités du Chili à Santiago, IMPA (Rio de Janeiro) Systems research Institute (Varsovie), Université de Genève,

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Siège et centres de recherche Inria

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